影响自留额的技术性因素.ppt

影响自留额的技术性因素 影响自留额的技术性因素 保险公司会根据财务稳定性系数k及纯费率q或者损失率p测算出最大自留额，其公式为： （ ） 超过自留额部分，需办理再保险。也就是说自留额可大到 而不至于影响公司财务稳定性。 注意： 1、适用于保险公司当前财务稳定性良好，为发展业务需要承保新的保险标的。 2、自留额上的k不可能无限制的降低。 3、自留额的确定运用上述公式进行数学分析无疑比较科学合理，但是在实际业务中，保险公司不仅仅需要从数理方面考虑，还需要顾及各方面的可观条件。 影响自留额的技术性因素 保费量 保费量是反映业务规模的一个指标，保费量越大，说明保险的广度和覆盖面就越大，由于保险是建立在大数法则基础上的，保费量越大，风险覆盖面越广泛，保险公司经营的稳定性也就越强。由于这些原因，保险公司的保费量和自留额之间呈正比关系，也就是说，保费量越大，自留额越高。 这一规律也同样适用于分险种的自留额，不同的险种要根据该险种的实际经营情况来制定它的自留额，而保费量是其中的重要因素之一。 影响自留额的技术性因素 赔付率 赔付率的情况对自留额的确定具有重要的影响。保险公司都十分注重所经营的业务整体和各险种的赔付率情况，作为商业保险公司，盈利是经营的目标，而赔付率的高低对盈亏的程度是至关重要的。 保险公司会尽量将赔付率低、效益好的险种的自留额保持在较高的水平； 将赔付率高、效益不好的险种的自留额安排一个较低的水平。 所以，在制定年度的某险种自留额时, 保险公司一定会考虑上一年该险种的赔付率情况, 并结合前几年的赔付记录, 从而制定出一个符合自己实际情况并可以承受的自留额。 影响自留额的技术性因素 风险结构 从宏观上看，它指的是保险公司整体业务中各个险种的比例，如果赔付率低、效益好的险种保费量占较大的份额，则该公司的风险结构为好，反之为差。 从微观上看，主要指的是具体险种的业务。如果保险公司某一险种从不同的保额区间来看，赔付率低、效益好的区间业务保费量占较大的比例，则该险种的风险结构为好，反之为差。 通常，每年保险公司都会编制一份各险种的风险结构表通过阅读和分析风险结构表的内容，保险公司可以对每一险种的经营情况有详细的了解，从而可以根据每一区间的情况来确定自留额。风险结构表对保险公司确定自留额有很大的帮助，特别是在安排以超赔形式的分保时，它是一个必不可少的参考要素。 影响自留额的技术性因素 风险结构 风险结构表： 其主要内容有: 险种；保额的区间划分(如保额1 元- 300000 元为第1 区间, 保额300001 元- 600000 元为第2 区间, 以此类推)； 每一区间的保单数量； 每一区间的累计保额； 每一区间的保费数和平均费率； 每一区间的赔款金额和赔付率。 影响自留额的技术性因素 风险累积 保险人在计算费率及建立自留额模型时都假设各险种、各保险标的相互独立，但事实上独立性假设不一定能够完全满足。如有些巨灾风险，虽然发生概率很低，但一旦发生，往往造成大面积损失，使无数个独立的风险单位受损，出现风险的累积。 风险累积与保险标的的个数及其密集程度有关。保险标的越多，保险标的间相关程度越大，风险累积程度越高；保险标的越密集，风险累积程度越高。 典型例子是远洋货物运输险：集中在每一航次的运输船上, 很有可能会有几批同一保险公司所承保的货物, 而它们都是在不同的保单下被保险的。如果从单独的保单来看, 保额不一定很大, 但所有保单合的总保额可能会很巨大, 也就是说同一航次上的累积责任是很巨大的。 累积赔付额的估计可以作为确定超赔再保险的自负额度的基础。 影响自留额的技术性因素 经济周期 由于经济领域中存在着一定的经济周期，而这些周期的出现和存在对经济生活的各方面都会构成一定的影响，当然保险业也不例外，处于不同阶段的经济周期，对保险业和分保业务的自留额都会有一定的影响。 每一经济周期分为高峰阶段、衰退阶段、萧条阶段和恢复阶段。 （1）高峰阶段：费率处于较高水平, 保费量处于较大水平, 道德风险的可能性较小, 自留额可相应保持较高水平。 （2）衰退阶段：费率出现下坡, 保费量开始萎缩, 道德风险的可能性加大, 自留额应调低。 （3）萧条阶段：费率处于低下水平, 保费总收入比高峰阶段大幅减少, 处于道德风险的多发期, 自留额应尽可能保持低水平。 （4）恢复阶段：费率开始回升，保费量逐渐加大, 道德风险的可能性减少, 自留额可适当调高。 影响自留额的技术性因素 其他技术性因素： 保险公司财务状况 （偿付能力强的可定高些） 再保险安排 （需结合不同再保险的安排方式） 再保险费等 （再保险费和自留额成正比） 总的来说, 自留额的确定是一项复杂