概率论与数理统计6-2抽样分布1课件.ppt

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概率论与数理统计6-2抽样分布1课件

1 §6.2 抽 样 分 布 统计量的概念 几个常用的统计量 常用统计量的分布 2 一、统计量的概念 定义:设X1,X2, …,Xn 为来自总体X的一个样本,g 说明 1. 统计量是随机变量. 是X1,X2, …,Xn的函数,若g是连续函数,且g中不含 任何未知参数,则称g(X1,X2, …,Xn)是统计量. 统计量是一组独立同分布随机变量的函数 2.统计量引入的目的在于对所研究的问题进行 统计推断与分析. a)对未知参数进行估计; b)在总体分布已知或未知的情况下,对分布 中的参数进行假设检验. 3. 设 ( x1,x2, …,xn )是相应于样本(X1,X2, …,Xn) 的值,g(x1,x2, …,xn)是相应于g(X1,X2, …,Xn)的观查值. 3 例1 其中μ未知,σ2已知,问:下列随机变量中那些是 若X1,X2, …,Xn是来自总体X~N(μ,σ2)的一个样本, 统计量? 4 统计量是样本的函数,它是一个随机变量,统计 量的分布称为抽样分布. 5 经验分布函数 设x1,x2, …,xn 为总体分布函数为F(x) 为样本经验分布函数. 的一个样本,将x1,x2, …,xn 按由小到大的顺序排列,并 重新编号,设为x(1)≤x(2) ≤ … ≤ x(n),则称函数 6 说明 经验分布函数Fn(x)对于任意一实数,在n 相当 大时,是以概率1的形式逼近于总体分布函数F(x) 格列文科定理 例1 P132 例题6-9 7 二、几种常用的统计量 样本均值 样本方差 证明 设X1,X2, …,Xn 为总体X的一个样本   样本标准差 样本k 阶原点矩 样本k 阶中心矩 8 说明:1. 样本均值是一阶原点矩. 2. (x1,x2, … , xn)是样本(X1,X2, … , Xn) 的一个样 本值,则有 样本均值观察值 样本方差观察值 样本标准差观察值 样本k 阶原点矩、样本k 阶中心矩的观察值 9 定理1 设x1,x2, …,xn总体x的一个样本,记 为样本均值 (1) 若总体X~N(μ,σ2),则 在n相当大时, (2) 若总体分布未知或不是正态分布,EX=μ,D(E)=σ2, 10 定理2 设X1,X2, …,Xn总体X的一个样本,记μk=E(Xk) 利用辛欣大数定律 (k=1,2, …,n), 则有 g(x1,x2, … , xn)是连续函数. 3. 结论 设X1,X2, …,Xn为来自总体X 的一个样本, 请记熟此结论! 11 证明 12 说明 他们在统计中有不同效应, 在数理统计中流行两种形式的样本方差, S12作为总体X方差的无偏估计量, S22不能作为总体 X方差的无偏估计量,但当n 很大时两者相差很小. 13 极大极小顺序统计量 若x(1)=min{x1,x2, …,xn},x(2)=max{x1,x2, …,xn}为极 小与极大顺序统计量,则x(1)和x(2)的概率密度分别为 设x1,x2, …,xn 为总体分布函数为F(x),概率密度函 数为f(x)的一个样本,称x(1)=min{x1,x2, …,xn}, x(2)=max{x1,x2, …,xn},为该样本的极小与极大顺序统计 量. 定理2 14 证明 先求x(1)和x(2)的分布函数分别为F1(x)和F2(x). X与Y相互独立 15 X与Y相互独立 在分别对x(1)和x(2)的分布函数F1(x)和F2(x)求导,得. 16 三、正态总体的抽样分布—几种常用的统计量 若统计量χ2= X12+X22+…+Xn2 的概率密度函数为 则称统计量χ2服从自由度为n的χ2分布。  定义 1. χ2---分布 设(X1,X2, …,Xn)是来自正态总体N(0,1)的样本, 17 Χ2--分布的性质 1) 若X~ χ2(m),Y~ χ2(n),且X,Y相互独立,则有 X+Y~ χ2(m+n), 2) χ2-分布的概率密度函数图形见书P137,其随n值 的不同图形而不同,n越大,图形越平缓;图形不对称. 3) 若χ2~ χ2(n), 则 E(χ2)=n, D(χ2)=2n . 18 4) χ2—分布的分位点 定义 对于给定的α(0α1), 称满足条件 的点χ2α(n)为χ2 (n)分布的上α分位点. 19 例2 解 例3 设(X1,X2, …,Xn)是来自正态总体N(μ,σ2)的样 本,则 且相互独立 20 定义 2. t --分布 X1~ N(0,1),X2~ χ2(n),且X1,X2相互独立, 则称 随机变量 的分布是自由度为n的t—分布。 对于给定的α(0α1),称满足条件 的点tα(n)为t分布的上α分位点. 定义

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