计量经济学 期末.doc

名词解释 1、异方差法：对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性 2、模型设定误差：又称设定偏倚，广义上说，设定误差是由所列模型及其假定的不正确而产生。狭义上说，则只是指在建模中所产生的误差。 3、怀特检验： 该实验由怀特在1980年提出，通过建立辅助回归模型的方式来判断异方差性 4、序列相关性：如果模型的随机干扰项违背了独立的基本假设，称为存在序列相关性，即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包含常数项） 5、虚假序列相关：由于随机干扰项的序列相关往往是在模型设定中遗漏了重要的解释变量或对模型的函数形式设定有误时出现的，这种情形可称为虚假序列相关 6、差分法：差分法是一类克服序列相关性的有效方法，被广泛的采用。差分法是将原模型变换为差分模型，分为一介差分法和广义差分法。广义差分法是将原模型变换为满足OLS法的差分模型，再进行OLS估计。 7、自回归模型：解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值的模型 8、广义最小二乘法：是最有普遍意义的最小二乘法，普通最小二乘法和加权最小二乘法是它的特例 这就是原模型式的广义最小二乘估计量，是无偏的、有效地估计量。 9、DW检验：D-W检验是杜宾（J.Durbin）和瓦森(G.S. Watson)于1951年提出的一种检验序列自相关的方法，该方法的假定条件是： （1）解释变量X非随机； （2）随机误差项(i为一阶自回归形式： (i=((i-1+(i （3）回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量，即不应出现下列形式： Yi=(0+(1X1i+((kXki+(Yi-1+(i （4）回归含有截距项 10、相关系数：度量变量之间相关程度的一个系数，一般用ρ表示, 越接近于1，相关程度越强，越接近于0，相关程度越弱。 11、多重判定系数： 使模型中每个解释变量分别以其余解释变量为解释变量进行回归计算，并计算相应的拟合优度，也成为判定系数。 （在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值，也就是在被解释变量的总变差中能由解释变量所解释的那部分变差的比重，我们称之为多重决定系数，仍用R2表示。） 12、调整后的决定系数：又称修正后的决定系数，是为了克服多重决定系数会随着解释变量的增加而增大的缺陷提出来的 13、虚拟变量：为了能够在模型中反映某些因素的影响，并能提高模型的精度，需要将某些变量“量化”，它们的构造只取“0”或“1”的变量称为虚拟变量 14、工具变量：是指在模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项不相关的变量。在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随机干扰项相关的随机解释变量 15、工具变量法：用工具变量替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的方法 16、虚拟变量模型： 同时含有一般解释变量与模拟变量的模型称为虚拟变量模型 17、受约束回归：在实际经济活动中，常常需要根据经济理论对模型中变量的参数施加一定的约束条件，对模型参数施加约束条件后进行回归 21、虚拟因变量模型：（1）虚拟变量在模型中可以作解释变量，也可以作因变量。（2）引入虚拟变量后，回归方程中同时含有一般解释变量和虚拟变量，称这种变量结构的模型为虚拟变量模型或协方差分析模型。虚拟变量作因变量的模型又称抉择模型。 22、滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，前期的内生变量称为滞后内生变量，前期的外生变量称为滞后外生变量。 通常把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 23、滞后效应：因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应 24、效用函数：表示消费者在消费中所获得的效用与所消费的商品组合之间数量关系的函数。它被用以衡量消费者从消费既定的商品组合中所获得满足的程度。运用无差异曲线只能分析两种商品的组合,而运用效用函数则能分析更多种商品的组合。其表达式是:U=U(x, y, z, …)式中 x,　y,　z分别代表消费者所拥有或消费的各种商品的数量。 25、平稳时间序列的条件：P277 模型的平稳条件 p阶自回归系数多项式的根都在单位圆外，即模型的平稳性完全由其自回归部分的平稳性决定。 26、被解释变量预测值：对于一元线性回归模型 ，如果给定样本以外的解释变量的观测值Xo，可以得到被解释变量的预测值?0，可以此作为其条件均值E(Y|X=X0)或个值Y0的一个近似估计 27、固定效应模型：如果把“个体效应”当作不随时间改变的固定因素相应模型称为“固定效应”模型。 简答题 为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科中的地位和作用？ 从计量经济学的定义看,它是定量化的经济学;其次,从计量经济学在西方国家经济学科中居于最重要的地位看,也是如此,尤其