计量经济学实验.doc

《计量经济学》实验报告 实验一：EViews5.0软件安装及基本操作 1.Eviews5.0的安装过程 解压安装包，双击“Setup.exe”，选择安装路径进行安装；安装完毕后，复制“eviews5.0破解文件夹”下的“eviews5.reg文件”和“eviews5.exe文件”到安装目录下；双击“Eviews5.reg”进行注册，安装完毕。 2.基本操作（数据来源于李子奈版课后习题P61.12） 运行Eviews,依次单击file→new→work file→unstructed→observation 31。命令栏中输入“data y gdp”，打开“y gdp”表，接下来将数据输入其中。 做出“y gdp”的散点图，依次单击quick→graph→scatter→gdp y。结果如下： 开始进行LS回归： 回归方程为：Y = -10+ 0.07103165248*GDP 对回归方程做检验： 斜率项t值9.59大于t在5%显著水平下的检验值2.045，拒绝零假设；截距项t值0.121小于2.045，接受零假设。可决系数0.76，拟合较好，方程F检验值91.99通过F检验。 下面进行预测： 拓展工作空间：打开work file窗口，单击 Proc→Structure，将End date的数据31→32；确定预测值的起止日期：打开work file窗口，点击Quick→Sample,填入“1 32”。打开GDP数据表，在GDP的最下方填，按回车键。在出现的Equation界面，点击Forecast出 现相应界面如下： 实验二：回归模型的建立与检验 （数据来源于李子奈版课后习题P105.11） 运行Eviews,依次单击file→new→work file→unstructed→observation 10。命令栏中输入“data y x1 x2”，打开“y x1 x2”表，接下来将数据输入其中。 开始进行LS回归： 估计方程： 依次单击view→representations，得到回归方程为: Y = 626.5092847 - 9.790570097*X1 + 0.02861815879*X2，参数估计完毕。直接查看结果计算得到随机干扰项的方差值为2116.847/（10-2-1）=309.55，可决系数为0.902，修正后的可决系数为0.874。F=32.2945%显著水平下的F值4.74，即方程通过F检验；两个参数的t检验值均通过了5%显著水平下的t检验值2.365。 下面进行预测： 拓展工作空间：打开work file窗口，单击 Proc→Structure，将End date的数据10→11；确定预测值的起止日期：打开work file窗口，点击Quick→Sample,填入“1 11”。在x1的最下方填入35，在x2的最下方填入20000，按回车键。在出现的Equation界面，点击Forecast出现相应界面如下：实验三：异方差、自相关、多重共线性的检验 1.异方差检验（数据来源于李子奈版课后习题P154.8） 运行Eviews,依次单击file→new→work file→unstructed→observation 20。命令栏中输入“data y x”，打开“y x”表，接下来将数据输入其中。 回归方程为：Y = 272.3635389 + 0.7551249391*X 开始检验异方差 图示法： 在工作文件窗口按Genr,在主窗口键入命令e2=resid^2，依次单击Quick→Graph→Scatter可得散点图： 显然，散点不在一条水平直线上，即说明存在异方差性。 White检验法: 依次单击View→Residual Tests→White Heteroskedasticity因为本题为一元函数，故无交叉乘积项，选no cross terms。经估计出现white检验结果，如下 2 5%置信水平下的卡方值5.99(12.65(nR 所以拒绝原假设，表明模型存在异方差。 Goldfeld-Quanadt检验法： 在命令栏中直接输入：sort x，得到按照升序排列的x。 开始取样本，依次单击quick→sample，填入“1 8”，回归模型ls y c x； 得到如下结果： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/11/11 Time: 11:26 Sample: 1 8 Included observations: 8 Variable C X R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likel