计量经济学第三版复习知识要点庞皓.doc

计量经济学第三版复习知识要点庞皓 导读：就爱阅读网友为您分享以下“计量经济学第三版复习知识要点庞皓”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92的支持! （3）直接观察White检验结果信息中的p值，若p值小于给定的显著性水平，则认为模型存在异方差性，反之，则不存在。 4．帕克（Park）检验和戈里瑟（Gleiser）检验 帕克检验和戈里瑟检验的基本思想都是通过建立残差平方序列或绝对值序列对解释变量的（辅助）回归模型，由回归模型的显著性、拟合优度判断异方差是否存在。 帕克检验的模型形式为： ei2??xi?evi 或 lnei2?ln???lnxi?vi 戈里瑟检验是利用多个模型形式进行检验： |ei|????xih?vi h??1,?2,?1/2，? 其中，vi是随机误差项。如果经检验某个方程是显著的，则表明随机误差项的方差（此时用ei2或|ei|来近似估计）随着解释变量取值的不同而变化，即存在异方差性。 这两种检验的特点是：不仅能检验异方差性，而且通过“实验”可以探测异方差的具体形式，这有助于进一步研究如何消除异方差性的影响 四、异方差性的解决方法 异方差性处理的基本思想是变异方差为同方差，或尽量缓解方差变异的程度。 1．模型变换法 模型变换法即对存在异方差性的模型进行适当的变量变换，使之成为满足同方差假定的模型，然后再利用最小二乘法估计变换后的模型。模型变换法的前提是要合理确定异方差性的具体形式。 一般情况下，若D(?i)??f(xi)，则以f(xi)除以原模型的两端，就可以将模型转化成同方差模型，因此，仍然可以使用OLS方法估计（变换后）模型中的参数。 2．加权最小二乘法（WLS） 设模型为一元线性回归模型： yi?a?bxi??i 若D??i???i2，用?i除原模型两端，进行模型变换后，再用OLS法估计模型