程序化交易初级教程..docx

注：此教程适用于赢智Wh8和乐期Wh4。目录第一章公式系统介绍1第二章模型编写语法与规则42.1 数据引用42.2 模型编写语法82.3 模型基本结构14第三章一般模型编写示例183.1 条件描述183.2 K线形态描述203.3 技术指标范例243.4 价量走势编写范例293.5 盘中动态编写范例313.6 趋势类模型编写范例323.7 振荡类模型编写范例363.8 公式条件单范例373.9 常见模型公式编写问题40第四章复杂模型编写示例424.1 跨指标模型424.2 跨周期模型444.3 分组指令474.4 日内模型484.5 TICK模型514.6 止损模型54第五章模型的5.1模型回测565.2 参数优化605.3 日志检索66第六章如何优化你的策略676.1 PANZHENG函数,减少盘整行情中的交易次数676.2 TRADE_OTHER函数，在指数交易中的应用736.3 CHECKSIG函数，实现更具有优势进场价格736.4 MULTSIG函数，在一根k线上灵活进出73第七章后台程序化737.1 后台程序化工作机理747.2 页面盒子747.3 运行模组777.4 盘口模型运行池77第八章多账号下单77第九章套利交易81第十章软件的一些基本操作91附录1：麦语言趋势模型函数列表100附录2：交易测评报告术语详解222附录3：图表分析各图表项说明225第一章公式系统介绍软件的公式系统是一套功能强大、使用方便的计算机描述系统。可供引用的函数近500个。可以说其它软件能做的，该软件都能做到，而且能做得更好，更贴近实盘。用户可以通过期货交易所和证券交易所发送的实时行情数据和软件保存的历史数据按照简单、复杂的运算法则进行分析、筛选、系统测试和自动交易，在软件中提供了用于公式编写的编辑器：交易系统公式编辑器 交易系统旨在建议一套完整的交易规则体系，通过该编辑器对各个相关的交易环节，包括买入的切入、卖出、止损以及整体的交易性能检验等等做出定量的规定，帮助投资者建立一套属于自己的买卖规则和理论。实现对技术图表分析中各类技术指标和自我定义的技术分析指标的编写，并且通过软件的分析界面形成图表、曲线、以方便和寻找有意义的技术图形和技术特征。公式编辑器界面介绍1）操作方法：在启动软件后，点击【公式】菜单，选择【编写趋势模型】会出现趋势模型编写平台。如图下图所示，分别按照①~④的步骤进行编写。2）设定内容及规则说明：通过下面的图，我们可以了解利用该公式系统编写模型需设定的内容和相关规则：A：每一个模型必项有一个名称，这个名称由字母、数字或汉子组成，模型名称在所有模型中必须是唯一的，例如不能同时存在两个AAA模型，模型名称最多31个字符。B：模型描述是一段文字，用来简单描述该模型的含义，在模型列表时显示返段文字，这段文字不宜过长。C：该项选择定义了该模型显示的位置，是在主图上与K线叠加还是显示在副图上，一般来讲，只有少数几个主图模型会设定为主图叠加，例如MA均线、BOLL线等。D：计算参数：计算参数用来替代公式中所需要的常数，在使用时可以方便地调节参数，不必修改模型就可以对计算方法进行调节。计算参数包括参数名称、最小值、最大值、缺省值四个部分，参数名称用于标识参数，计算模型时采用缺省值计算，而最小值和最大值是参数的调整范围。E：公式编辑栏，本栏为模型公式编辑的文本区。F：设置声音及密码，选中该栏目为模型加密以及定义模型中需要用到的声音文件。G：公式说明是一段文字，相对于描述而言它可以很长，主要用来描述一个公式模型如何使用、注意事项、计算方法等等。第二章 模型编写语法与规则2.1 数据引用2.1.1、数据来源模型中的基本数据来源于接收的每日行情数据，这些数据由历史数据引用函数从数据库中按照一定的方式提取，例如，高开低收（HIGH、OPEN、LOW、CLOSE），成交量（VOL），持仓量（OPI）等等。2.1.2、数据类型按照模型使用的数据类型，系统可以处理的数据分为两类：变量和常量。所谓变量就是一个随着时间变化而变化的数据，例如成交量;常量就是一个永远不变的数据。例如3，每个函数需要的参数可能是变量也可能是常量，不能随便乱用，函数计算的结果一般是一个变量。例如计算收盘价均线MA(CLOSE,5)，MA函数要求第一个参数为变量，而CLOSE函数返回的正是一个变量;MA函数要求的第二个参数是常量，5就是一个常量，所以我们就不能这样书写：MA(5,CLOSE)而是要写成MA(CLOSE,5)。2.1.3、引用方法1）一般数据引用对于大多数数据，我们可以通过函数直接将其引用，例如OPEN函数可以帮我们取到开盘价这一数据。编写模型时我们可以将这些数据组合在一起进行加减乘数的数学计算得到我们想要的分析数据。例如，我们想求得今日K线最高价和最低价的差值，就