《经济计量软件应用》课程讲义.doc

《经济计量软件应用》课程讲义 时间：2016-2017-1学期，第1-16周的周五1-3节、周五5-7节； 课时与学分：48课时、3学分； 任课教师：广州大学经济与统计学院 刘汉中 教授、博士 上课班级：国际经济与贸易131、132、133、134班； 上课地点：文俊东601社会仿真实验室 联系电话 E-Mail：from8men@gzhu.edu.cn 参考教材： 1.庞皓主编，计量经济学，第3版，科学出版社，2016年7月； 2.王少平、杨继生和欧阳志刚主编，计量经济学，2011年6月，高等教育出版社 3.沈根祥编著，计量经济学，2010年8月，格致出版社、上海人民出版社 4.高铁梅主编，计量经济分析方法与建模—Eviews应用及实例，第2版，清华大学出版社，2009年5月 5.张晓峒著，Eviews使用指南与案例，2007年，机械工业出版社 6.易丹辉著，数据分析与Eviews应用，第2版，中国人民大学出版社，2014年7月 实验一：Eviews操作基础 实验数据与说明：Workfile sy1.Wf1。本实验适用的数据是时间序列数据，即1980-1998的年度数据，被解释变量是人均消费性支出，解释变量是人均可支配收入，通过该实验使学生初步掌握Eviews软件的工作文件夹的建立、数据序列对象的相关操作、数据的输入编辑、数据序列的描述性统计等。 实验内容与步骤： 1.Eviews软件的主窗口介绍，包括标题栏、菜单栏以及简单介绍、命令窗口、工作区(运算结果显示区域)、状态栏（显示缺省路径、工作文件夹(Workfile)）； 2.创建Eviews工作文件夹（workfile）；工作文件夹中对象的作用功能； 3.录入和编辑数据，包括手动输入、从Excel文件中复制并粘贴、从Word文档中复制粘贴； 4.Eviews中的运算符：“+”表示加法；“-”表示减法；“*”表示乘法；“/”表示除法；“^”表示乘方(如表示为“2^2”；表示为@sqr(2)或者“2^0.5”等等)；“”表示大于；“”表示小于；“=”表示等于；“”表示不等于；“=”表示小于等于；“=”表示大于等于； 5.如何转换数据（如自然对数、生成新的序列(如生成新的Z=3X-Y/2、Z=X/Y)等）； 6.群(group)对象的创建；群是多个序列所构成的整体的标志符，如散点图(scat)、相关系数或相关系数矩阵等； 7.画序列数据的图像，如线图或趋势图（plot）、条形图、分布图、Q-Q图等； 8.单个序列的描述统计分析；包括直方图、均值、中位数、最大值、最小值、标准差、偏度(参考教材P20页，有关偏度、峰度和JB检验的内容。偏度就是衡量数据序列分布是左偏还是右偏的统计指标，正态分布的偏度等于0)、峰度(标准正态分布的峰度为3，如果数据序列的峰度大于3，则称为数据过程具有尖峰厚尾性质，金融时间序列往往具有尖峰厚尾性质)、Jarque-Bera检验(是检验数据序列是否服从正态分布的检验)。 实验二：基本线性回归分析 实验说明：Workfile sy2.wf1。在该实验中，数据序列“cs”表示名义居民消费，“inc”名义居民可支配收入，“cpi”表示居民消费价格指数(1978=1)；掌握如何将名义数据转化为实际数据序列；掌握Eviews计量软件的基本线性回归分析操作；(复习：线性回归模型的参数经济意义、t检验、F检验、t检验和F检验的关系、P值的含义、拟合优度或判定系数的概念以及经济含义、D.W统计量的意义、信息准则的意义以及Eviews输出结果的解释，参考教材P42页) 实验内容与步骤： 1.根据Keynes的绝对收入假说，建立一个一元线性回归模型，刻画我国改革开放以来的居民边际消费倾向： 并掌握回归分析输出结果，包括各指标的含义(教材42页)、经济意义解释、t检验、F检验、拟合优度、P-值； 2.多元线性回归分析，主要考察杜森贝利的消费习惯说：前期的消费水平越高，那么下一期的消费水平也越高(棘轮效应(Ratcheting effect)，是指人的消费习惯形成之后有不可逆性，即易于向上调整，而难于向下调整)，这说明除了当前收入影响消费外，还有前期消费也是影响当前消费的因素，模型如下： 如果显著不为0，说明前期消费对当期消费产生显著影响，并且如果说明该影响是正影响，在经济现实一般都是正影响； 3.说明t检验和F检验的关系；在一元线性回归分析中，t检验和F检验是等价的；在多元线性回归中，t检验就是参数的显著性或变量的显著性检验，而F检验是模型的显著性检验，二者完全不同； 4.利用双对数模型计算居民消费的收入弹性，建立的模型如下： 其中表示cs对inc的弹性，即消费的收入弹性。进一步理解弹性的经济含义； 5.利用回归模