南方现金增利基金2004年2季度报告.doc-南方基金.docVIP

南方现金增利基金2004年2季度报告 目 录 一、重要提示 二、基金产品概况 三、主要财务指标 四、管理人报告 五、投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 （二）期末按券种分类的债券投资组合 （三）期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 （四）期末基金投资组合的剩余期限 （五）投资组合报告附注 六、开放式基金份额变动 七、备查文件目录 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2004年7月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告会计期间：2004年3月5日（基金成立日）至2004年6月30日止。 二、基金产品概况 基金简称：南方现金增利 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月5日 期末基金份额总额：6,026,386,388.87 投资目标：本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。 投资策略：南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。 业绩比较基准：本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后） 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 三、主要财务指标 （一）主要财务指标 基金本期净收益 41,149,384.91 加权平均基金份额本期净收益 0.0064 期末基金资产净值 6,026,386,388.87 期末基金份额净值 1.0000 注：本报告财务资料未经审计。 （二）基金净值表现 1、 本期收益率（1） （2） 基准收益率（3） 4） 1）-（3） 2）-（4） 0.64% 0.40% 　 　 　 2、基金收益率与1年期银行定期存款收益率（税后）的走势比较图 四、管理人报告 （一）基金管理团队 陈键，27岁，本科毕业于中国人民大学国际金融专业，硕士毕业于中国人民银行研究生部，经济学硕士学历。4年证券从业经历，2000年进入南方基金管理公司，先后从事证券研究分析、基金投资等工作，历任研究部行业研究员、天元基金经理助理、南方基金公司北京分公司总经理助理等职务。 此外，现金增利基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助从事的投资管理工作。36％。展望下一阶段的市场环境，我们认为受宏观调控，银行控制信贷和市场融资行为的影响，市场资金面趋紧的形势仍将持续。 五、投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 1、 目 金 额 占基金总资产的比例 债券 7,706,595,138.50 98.55% 银行存款及清算备付金合计 142,520.64 0.00% 其他资产 113,218,995.61 1.45% 2、期末基金资产组合构成图示 （二）期末按券种分类的债券投资组合 债 券 类 别 摊余成本 占净值比例 国家债券 　 　 央行票据 7,676,896,557.06 127.39% 企业债券 　 　 金融债券 29,698,581.44 0.49% 可转换债券 　 　 债券投资合计 7,706,595,138.50 127.88% （三）期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 摊余成本 占净值比例 1 04央行票据20 1,744,956,308.13 28.96% 2 04央行票据36 1,359,974,371.33 22.57% 3 04央行票据26 1,000,593,027.96 16.60% 4 04央行票据23 883,894,469.60 14.67% 5 04央行票据43 762,932,413.46 12.66% 286.54天，剩余期限分布比例如下： 剩余期限 占净值比例 30天（不含）以内 1.36% 30天（含）—60天 　 -- 60天（含）—90天 　 -- 90天（含）—