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資本適足率 P17 新巴塞爾資本協定 P18 台灣實施風險管理現況 P19 風險管理系統 P20 風險衡量方式 P22 外部信用評等 P23 風險管理實例 P24 Banking Book Interest Rate Risk 銀行採應計基礎(銀行簿)之資產(e.g.放款、公債)、負債(e.g. 存款)因利率的變動，對未來淨利息收入 (=利息收入-利息支出)或經濟價值有不利影響。 風險管理組織 風險溢酬 風險管理效益 風險為影響金融業獲利與持續經營之關鍵因素，良善的風險管理機制的建立，除了能防止巨額損失發生外，更能提升銀行經濟上的價值與聲譽。 風險管理效益國外的實證 投資人對良好風險管理及公司治理的公司願提供的“溢價”如下： Risk Appetite 銀行願意且能夠承擔的風險，為銀行高階管理人員對於銀行風險策略所具備之共識以及管理目標。 市場風險、信用風險 風險胃納=風險承受度+風險偏好 作業風險 風險胃納 =風險承受度 管理指標--目標資本適足率 Capital adequacy ratio 風險管理系統 風險管理資訊系統架構 風險衡量方式 外部信用評等 * 主講人：高雄銀行 風險管理處 潘科長秋梅 2009年11月 銀行風險管理實務 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 大 綱 銀行風險種類 P4 各類風險定義 P5 風險比重 P10 風險來源 P12 風險管理組織 P13 風險溢酬 P14 風險管理效益 P15 風險胃納 P16 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 大 綱 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 銀行風險種類 主要風險 信用風險(含國家風險) 作業風險(含法律風險) 市場風險 流動性風險 銀行簿利率風險 其他風險 策略風險 信譽風險 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 各類風險定義 (1/5) Credit Risk 借款人、發行者或交易對手因本身體質惡化或其他因素，導致借款人、有價證券發行人(e.g. Lehman Brothers Holdings Inc.)或交易對手不履行其契約義務而產生之違約損失風險。 Country Risk 銀行從事國際授信或投資業務，尚承擔國外借款人或交易對手(e.g.證券商Merrill Lynch)所在國之國家風險，包括不同政治穩定度、經濟發展力與社會環境變化所衍生信用狀況與償債能力的風險。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * Operational Risk 起因於內部作業、人員及系統之不當或失誤，或因外部事件造成損失之風險。(e.g. 銀行理專挪用客戶資金、搭售未經金管會核准的商品) Legal Risk 因法律文件未具適法