實物申購買回清單-臺灣證券交易所.ppt

Unique ID: 056a8a Documentum\ETFs-SEThai(Jul2000).ppt 辦理ETF實物申購/買回作業要點 臺灣證券交易所 交易部 九十四年九月二十九日 目錄 壹、法源與名詞說明 貳、PD辦理實物申購/買回或 套利之作業規定 參、相關單位辦理實物申購 /買回之作業程序 法源 名詞說明 申請人：投資人或PD之自營商 實物申購/買回清單：指投信事業每日訂定並公布實物申購/買回一個申請基數之受益憑證所需股票組合及預估基準現金差額之清單 集合實物申購 最小實物申購組合 現金替代：須先獲投信事業同意後辦理 現金差額 申報作業 由PD向證交所申報 主機連線 網路申報 申報輸入時間 09：00 ~15：30 證券收付：採集保帳簿劃撥 實物申購/買回申請 製作「指數股票型基金實物申購/買回申請書 」 檢附當日實物申購/買回清單 申請人(外國專業投資機構及境外僑外人得委由其代理人)簽章 申請書留存備查 申報種類 實物申購 實物買回 集合實物申購 最小實物申購組合（限PD自營ETF專戶） 實物申購並賣出受益憑證 實物買回並賣出股票組合 最小實物申購組合並賣出受益憑證（限PD自營ETF專戶） 申報資料查驗 實物申購 查驗申報之股票現股數額，達實物申購規定數額 已持有股份（已對市場完成交割者） 或加計借券 或加計前一營業日及當日普通交易之買進餘額 實物買回 查驗申報之受益憑證現股數額，達50萬單位或其整數倍 已持有數額（已對市場完成交割者） 或加計借券 或加計前一營業日及當日普通交易之買進餘額 價金預收 申請人如以前一營業日及當日普通交易之買進股票（受益憑證）餘額應付ETF實物申購(買回) ，PD應於申請日收取其買進餘額（得為整戶買賣淨額）所需支付之價金 PD亦得於接受委辦時，先行依實物申購/買回清單所計算之現金差額、現金替代及其他相關費用或款項進行預收 PD得另於往來之交割銀行開立存款帳戶，以專戶辦理 撤銷申請書 申報時間（15:30）截止前申報 製作「指數股票型基金實物申購/買回之撤銷申請書 」 申請人(外國專業投資機構及境外僑外人得委由其代理人)簽章 撤銷申請書應留存備查 買賣辦法第十二條之套利交易（二） 受託： 確認申請人單日買賣額度 製作「同日買賣指數股票型基金之受益憑證及其表彰股票組合申報確認書」由申請人簽具後，PD留存備查 PD申報申請人帳號、進行實物申購或實物買回套利（自營亦一併申報） 接受買賣下單 買賣辦法第十二條之套利交易（三） 投資人完成套利 製作實物申購並賣出受益憑證或實物買回並賣出股票組合 之「指數股票型基金實物申購/買回申請書 」 申請實物申購或實物買回，並辦理相關作業 電腦申報當日已賣出之受益憑證或股票，及其數量 自營商完成套利 製作實物申購並賣出受益憑證、實物買回並賣出股票組合或最小實物申購組合並賣出受益憑證之「指數股票型基金實物申購/買回申請書 」 申報實物申購或實物買回 電腦申報當日已賣出之受益憑證或股票，及其數量 賣出實物申購（買回）之ETF（股票），於T+2日完成交割及實物申購/買回作業後，如有餘額轉撥至其集保帳戶 買賣辦法第十二條之套利交易（四） 　未完成套利交易：當日買進股票組合（ETF）餘額或加計原持有、前一日買進餘額、借券 (ETF)之數量，其數量未達實物申購（買回）規定，無法申請實物申購（買回） 賣出成交部分處理方式如下： 投資人賣出之ETF當日更改交易類別為融券賣出 投資人、自營商：得於當日或次日逕依本公司營業細則第109條第4項規定申報借券，但不列錯帳統計 依其他相關規定辦理 買進部分比照一般交易相關規定辦理 　 集合實物申購 至多三人，其中之一得為PD 利用各自帳戶共採同一申請書編號辦理 申購對價之股份：除PD自行辦理部分得以前一日或當日之買進餘額交付外，其餘申請人須以已持有股份或借券交付 ETF分配：按各（支付股份申請日收盤市值＋現金差額）之比率，最後一交易單位歸支付現金差額者 完成實物申購取得受益憑證後，方得申報賣出 原受限法令不得持有或賣出之處理 申請人原受限公司法第一百六十七條、金融控股公司法第三十八條 規定不得持有特定股票 例外：因投資ETF執行申購買回而持有金控公司股份 申請人原受限證券交易法第二十八條之二 ，於執行庫藏股期間不得賣出特定股票 經各法規主管機關函示得因進行ETF實物申購/ 買回而可暫時持有或賣出該特定股份 本公司得通知PD轉知投資人就該特定股份進行必要之處理，PD應於通知日告知申請人，並記錄辦理情形回報本公司 自營商不另通知，應自行控管，以免觸法 以金控法38條之子公司為例 自營商之ETF專戶 帳號:777777-7 開立方式：由PD檢附