《计量经济学复习内容.docVIP

创始人：费里希被称为计量经济学的开拓者和奠基人。 1930年12月29日，费里希和丁伯根在美国的俄亥俄州的克里夫兰组织成立了国际计量经济学会。第一任会长是耶鲁大学的欧文·斐休 计量经济分析工作的步骤 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型 时间序列数据是指同一统计单位、同一统计指标按时间顺序记录的数据列。它主要又分为：时期数据和时点数据。 时期数据：是指社会经济现象在同一时期（或者不同时期），同一统计范围的统计数据 时点数据：是指社会经济现象在同一时间点上（或者不同时间点上），同一统计范围的统计数据。 内生变量与外生变量 1）内生变量：是指具有一定概率分布的随机变量，它们的数值是由模型自身决定的，或者是说是由求解模型得出的结果。 2）外生变量：是指模型中的非随机变量。它们的数值是在模型之外决定的，在求解模型时是已知数。 6.滞后变量和前定变量 1）滞后变量:是指当用内生变量的前期值作为解释变量时，就被称为滞后变量。 2）前定变量:是指在求解模型之前的已知变量，它包括外生变量和滞后变量。 7.分析经济变量关系的两种基本方法：相关分析法和回归分析法 1）“相关分析法”是指所研究的变量之间存在着相关关系，我们采用计算相关系数 的方法来表示变量之间的相关程度的一种方法。相关关系分析法主要研究变量之间的相关程度。 2）“回归分析法”是指在所研究的变量之间存在着因果关系或互为因果关系时，要研究一个变量对于一个或一组变量的依存关系，则可以通过建立回归模型，估计回归参数的方法来估计解释变量对被解释变量的影响程度，揭示变量之间的因果关系的一种数学分析方法。回归分析法主要是研究解释变量对被解释变量的影响程度 8.简单线性回归模型的概念 “简单线性回归模型”也叫“一元线性回归模型”或者“两变量线性回归模型”，它是指在线性回归模型中只包含一个解释变量和一个被解释变量的模型，由于它是回归模型中最简单的模型形式，故我们将它称为“简单线性回归模型”。 简单线性回归模型的基本假定有6个： 所有随机误差项的均值为0，即有： 随机误差项都具有相同的方差，即有： 任意两个随机误差项 互不相关，即协方差为0，即有： 解释变量 是确定变量，与随机误差项 不相关；即有： 随机误差项 服从正态分布，它服从均值为0，方差为 的正态分布，即有： 服从 假定X与Y之间是因果关系 9. 参数估计的基本原理就是：回归估计值 与实际值 之间的离差平方和达到最小。即： 若设：函数 亦即： 代入： 即是求： 要对函数Q求极值，利用微积分中的极值原理 ： 、 则有： （1） （2） 解方程（1）、（2）组成的方程组得到 的值为： 公式（Ⅰ） 公式（Ⅱ） 公式（Ⅲ） 普通最小二乘法（OLS法）估计量的性质：线性性、无偏性、有效性（最小方差性）、一致性 对估计值的直观判断：对估计值的直观判断法主要是对参数估计值 的符号和大小进行依据经济理论的直观判断。 拟合优度的概念： 拟合优度是指样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度，常用判定系数 来表示。其目的是为了了解解释变量与被解释变量的解释程度。 12.判定系数 总变差 剩余变差 有解释变差 总变差 表示有解释的变差在总变差中所占的比例大小 有解释的变差在总变差中所占的比例越大，回归直线对被解释变量的解释程度就越高，即拟合优度 越高，则可解释的程度就越高。 判定系数 的计算公式为： （公式Ⅰ） 对判定系数 的计算的另外一种方法： （公式Ⅱ） 相关系数 检验 相关系数的概念 相关系数是表示变量（解释变量与被解释变量）之间的线性相关紧密程度的系数。或者是判定解释变量与被解释变量之间相互依存紧密程度的系数。 相关系数的计算 由判定系数公式 和参数估计值 的公式 得到相关系数 的计算公式为