金融《投資分析与组合管理》课程设计-报告.doc

Tianjin University of Technology and Education 投资分析与组合管理 课程设计 专 业： 金 融 学 班级学号： 10 学生姓名： 王月 成绩：优 良 中 及格 不及格 二○一五年七月 一、投资政策书 1．可承受的风险水平 1.1自身因素 1.2外部因素 2．投资目标 2.1短期目标 2.2长期目标 中国资本市场发展历程 4.未来预测 二、投资背景分析 1．宏观背景分析 2．行业分析 2.1行业现状 2.2行业特征 2.4投资价值分析 3．公司分析 3.1中国银行 3.2五粮液 3.3万达院线 3.4贵州百灵 3.5金地集团 4．公司估值 4.1 4.2 …… 三、组合构建 1．等权重组合 （写出计算过程，显示证券及其数量，以下均同） 1.1 1.2 …… 2．非等权重组合 2.1 2.2 …… 3．市值权重组合 3.1 3.2 …… 4．均方差标准投资组合 （除列表显示证券及其数量，还必须选择5只股票；用Excel计算） 4.1 4.2 …… 5．任意投资组合 5.1 5.2 …… 四、组合实施 1.技术分析模块 运用各种技术分析方法，选择合理买卖时点，插入图表，写出主要决策依据。 1.1 1.2 …… 2.操作 （列表显示整个组合，excel表） 五、总结 1.1 宏观数据的获得 1.2 行业分析数据查找 1.3 股票估值 1.4 整体总结 一、投资政策书 1可承担的风险水平 1.1自身因素： 作为学生，入市资金大多较少，学习能力和好奇性强，容易模仿。在校学生从事投资本无可厚非，若未加培训而直接进行实战交易，可能会产生一定的亏损。 学生参与投资，除了要考虑遵循上述基本原则外，还应该注意以下几点 初始阶段投入资金要少，以获取经验和技能为主，以营利为辅。 多看少动，遇到困惑时考虑观望，切忌频繁买卖操作。 注重趋势，不要在乎短周期的K线形态。 保持良好的心态，涨跌平常心。 需要学习有关的汪券投资知识武装自己，要有“备”而“炒”。 要明白股市只是生活的一部分，决不能 把全部的时间和精力都投入到股市。 1.2外部因素： 学生们在校的时间往往是股市开市的时间，而他们离校的时间往往是股市闭市的时间。上课时间炒股肯定是不可以的，所以这就要看大家怎么合理安排时间。 2 投资目标 2.1短期目标： 拥有进行自我充电的资金；充盈自己日常开支所需要的资金，可自付学费，为家庭省一笔开支,对于个人自我提升视野有一定的资金，可自费旅游，参与实践活动。 2.2长期目标： 拥有抚养子女的费用和父母的养老费用，拥有用于和家人进行长期旅游的经费， 分析：可以通过具有长期性，高风险的投资工具来实现这些目标。 3中国资本市场发展历程 回顾改革开放以来中国资本市场的发展，大致可以划分为三个阶段。 第一阶段：中国资本市场的萌生（1978-1992） 在这个阶段，源于中国经济转轨过程中企业的内生需求，中国资本市场开始萌生。在发展初期，市场处于 一种自我演进、缺乏规范和监管的状态，并且以区域性试点为主。 第一阶段：中国资本市场的萌生（1978-1992） 从1978年12月中国共产党十一届三中全会召开起，经济建设成为国家的基本任务，改革开放成为中国的基本国策。随着经济体制改革的推进，企业对资金的需求日益多样化，中国资本市场开始萌生。20世纪80年代初，城市一些小型国有和集体企业开始进行了多种多样的股份制尝试，最初的股票开始出现。这一时期股票一般按面值发行，大部分实行保本保息保分红、到期偿还，具有一定债券的特性；发行对象多为内部职工和地方公众；发行方式多为自办发行，没有承销商。 1981年7月我国重新开始发行国债。1982年和1984年，最初的企业债和金融债开始出现。随着证券发行的增多和投资者队伍的逐步扩大，证券流通的需求日益强烈，股票和债券的柜台交易陆续在全国各地出现,二级市场初步形成。 1990年国家允许在有条件的大城市建立证券交易所，上海证券交易所、深圳证券交易所于1990年12月先后营业。伴随着一、二级市场的初步形成，证券经营机构的雏形开始出现。1987年9月，中国第一家专业证券公司——深圳特区证券公司成立。1988年，为适应国库券转让在全国范围内的推广，中国人民银行下拨资金，在各省组建了33家证券公司，同时，财政系统也成立了一批证券公司。1990年10月，郑州粮食批发市场开业并引入期货交易机制，成为中国期货交易的开端。1992年10月，