金融工程與风险管理.docVIP

浅析金融工程在风险管理中的简单应用 摘要 金融工程是近年兴起的一门新兴学科，本文首先解释了金融工程的定义和特征，它使得现代金融风险管理朝着定量化、程序化、产品化、市场化、专业化的方向发展。接着介绍了金融风险管理的定义及分类。又着重列举了金融工程在金融风险管理中的有效方式。最后提出了金融工程在风险管理中的突出优势。鉴于金融工程在风险管理中的明显优势，我国应借鉴国外的先进经验，大力发展金融工程，不断设计出符合我国实际情况的避险性金融工具。 关键词：金融工程；风险管理；优势 Elementary interpret the simple application of financial engineering in risk management ABSTRACT Financial engineering is a rising subject in recent years. This issue first interprets the definition and characteristics of the financial engineering. This subject leads the modern financial risk management towards the direction of quantification, routinization, marketization, specialization and producibility. The definition and categories of financial risk management then introduced in the issue. In the next part comes the effective ways of risk management refined from financial engineering. At last, we put up some outstanding advantages of financial engineering in risk management. Due to the obvious merits of financial engineering, we should use the foreign advanced experience as reference and strive to develop financial engineering so that we can keep working out the financial instruments for hedging that are in accordance with our practical situation. Keywords: financial engineering; risk management; advantages目录 浅析金融工程在风险管理中的简单应用 2 摘要 2 一、引言 - 1 - 二、金融工程的特征 - 1 - 1.金融工程概述 - 1 - 2.金融工程特征 - 1 - 二、金融风险管理概述 - 2 - 1.风险定义 - 2 - 2.金融风险主要类型 - 2 - 3.金融风险管理的特征 - 3 - 三、金融工程在各项风险管理中的应用 - 3 - 1.市场风险管理 - 3 - 2.信用风险管理 - 4 - 3.流动性风险管理 - 5 - 4.操作风险的四步测度过程 - 5 - 5.其他金融风险管理 - 5 - 四、金融工程在风险管理中的优势 - 6 - 1.金融工程提高了金融机构的经营效率 - 6 - 2.金融工程提高了金融市场效率 - 6 - 3.能够有效地回避系统性风险 - 6 - 五、结语 - 6 - 参考文献 - 7 - 一、引言 20世纪90年代中期以来，国际金融界经受了很多危机的洗礼。从大范围的欧洲货币危机、亚洲金融危机到巴林银行、LTCM倒闭等，金融机构不断收到各种风险带来的考验，监管当局也频频出台新政策，对金融机构的风险管理提出来更加严格的要求。 金融工程作为90年代西方国家出现的一门新型金融学科，运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品，创造性的解决金融问题。其更是将风险管理作为核心，使得现代金融风险管理朝着定量化、程序化、产品化、市场化、专业化的方向发展；为各类风险管理提供了更加行之有效的方式。 二、金融工程的特征 1.金融工程概述 金融工程是一门融现代金融学、工程方法与信息技术于一体的新兴交叉性学科。无套利定价与风险中性定价是金融工程具有标志性的分析方法。工程化是一个综合运用各学科手段解决特定问题的规范化