銀行从业风险管理题1.doc

银行从业风险管理题1 单选题（共70题，共70分）每小题1分，以下各小题给出的选项中， 只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选错选均不得分。 第 1 题下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容（ ） A．外部审计 B．监测和报告 c．声誉风险评估 D．声誉风险识别 答案：A 注解：清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告以及内部审 计，不包括外部审计。 第 2 题策略风险不包括。（ ） A．资源不匹配 B．不恰当的执行决策 c．不恰当的控制决策 D．不能达到预期策略目标的业务决策 答案：C 注解：策略风险是指策略与策略目标、资源、执行质量之间不相容。其主要包括：不能达到 预期策略目标的业务决策、不恰当的执行决策和资源不匹配等。 第 3题下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ） A．经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 B．风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划 c．商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训 D．战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在 答案：A 注解：战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效控制每个业 务领域所承受的风险规模。B项董事会和高级管理层(而不是风险管理部门)负责制定商业银 行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南；c项无论成功与否，商业银行 都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深人分析、客观评估、认真总结并从中吸取教 训；D项与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信 用、操作、流动性等风险交织在一起，不是单独存在的。 第 4 题 商业银行战略风险管理的最有效方法是（ ）并深入贯彻在日常经营管理活动中。 A．加强对风险的监测 B．制定长期固定的战略规划 c．制定战略风险的应急方案 D．制定以风险为导向的战略规划和实施方案 答案：D 第 5 题下列情形中，表现的是（ ）流动性风险与市场风险关系。 A．制定实施新战略、推广新业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响 B．利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上 的流动性风险 c．前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生 故障时，现金流量便会受到直接影响 D．任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而 导致流动性困难 答案： B 注解：A项是流动性风险与战略风险关系的表现；c项是流动性风险与操作风险关系的表现； D项是流动性风险与声誉风险关系的表现。 第 6 题 不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征 兆，这反映了商业银行之间的（ ）关系。 A．流动性风险与信用风险 B．流动性风险与市场风险 c．流动性风险与操作风险 D．流动性风险与战略风险 答案：A 注解：不良贷款及坏账比例显著上升，是银行面临信用风险，贷款无法收回致使流动资金出 问题是银行面临流动性风险。 第 7 题 如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收 存款50亿元，现金头寸200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标为（ ） A．0.15 B．O.2 c．0.25 D．0.3 答案：C 注解：现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)／总资产=(200+50)／1000=0.25。 第 8 题 如果银行想迅速变现自己的资产，那么，资产出售的价格要比银行有充足的时间进 行出售的价格要（ ） A．高得多 B．相等 c．低得多 D．不能确定 答案：C 注解：如果银行想迅速变现自己的资产，那么资产出售的价格要比银行有充足的时间进行出 售的价格低得多，从而给银行的价值带来额外的损失甚至会威胁到银行的清偿能力。 第 9 题 目前，风险资本的监管范围不包括策略风险和声誉风险的主要原因是其所引起的损 失增加或收益下降在现阶段是（ ） A．无法定义的 B．无法判断的 c．无法量化的 D．无法描述的 答案：C 第 10 题 下列哪种情形属于由于系统缺陷而引发的操作风险（ ） A．地震致使某银行贮存的账册严重损毁 B．某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断 c．某银行财务制度不完善，未保留部分重要文件 D．某银行员工李某未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失 答案：B 注解：A项是由于外部事件而引发的操作风险；c项是由于内部流程而引发的操作风险；D 项是由于人员因素而引发的操作风险。 第 11 题 在计算操作风险经济资本配置的标准法