銀行房产信贷的信用风险度量与规避.docVIP

附一： 成 绩 评卷人 华中师范大学经济管理学院 研究生征文比赛论文 论文题目 银行房地产信贷的信用风险度量与规避 银行房地产信贷的信用风险 度量与规避 摘要：近年来随着我国房地产业的不断发展，银行房地产信贷业务也随之大幅展开。银行房地产信贷业务在房地产开发建设和个人住房抵押贷款申请办理过程中发挥了巨大作用，但随之而来的大量房地产信贷的信用违约现象却加剧了银行的信贷风险，危害了银行的资金安全和长远发展。本文通过对我国房地产信贷业务信用风险产生的原因和管理等方面存在的问题地阐述，在引入古典和现代风险预测方法的基础上，提出了通过加强银行内部管理、政府行政立法、引进先进的管理技术和理念、构建信用文化体制等手段来规避房地产信贷风险，以促进房地产信贷业务和银行信贷的长期健康发展。 关键词：房地产信贷 信用风险 银行管理 行政立法 信用文化 一、前言 近年来，随着我国房地产市场的不断发展，房地产信贷业务的重要作用日益显现。无论 是在房地产开发企业的融资，亦或是个人住房贷款的操作中，银行房地产信贷都扮演了极其重要的角色。通过房地产信贷，房地产开发企业可以获得大量开发建设资金，个人则可以借用贷款实行按揭购房。但是与此同时，日益增多的信用违约现象，如房地产开发企业房产销售出现困难导致的资金紧张或个人收入不稳定导致的还贷压力，扩大了银行房地产信贷的信用风险，不利于银行的健康发展。 　　2011年11月17日，银监会在2011年第三季度《中国银行业运行报告》（以下简称《报告》）中透露，将继续强化房地产贷款的风险防控；加强地方政府融资平台贷款的规范清理；严防民间借贷风险向银行体系蔓延等。随着国家房地产调控政策的推进，目前部分城市房屋销售量已经出现下滑，房价有所回落，土地流拍或底价成交现象明显增多，开发企业资金链普遍趋紧。针对当前房地产市场的形势，银监会要求银行密切关注房地产贷款风险变化，在严格执行差别化房贷政策的前提下，应首先满足首套、小户型、自住购房的贷款需求。在地方政府融资平台贷款的清理上，银监会继续采取措施，推动银行业金融机构进一步化解平台贷款风险。 　 《报告》显示，截至2011年三季度末，商业银行总资产余额达83.3万亿元，比上季度末增加9087亿元，同比增长16.7%；资产组合中，各项贷款余额为43万亿元，比上季末增加1.1万亿元，同比增长16.7%，占资产总额的51.6%；债券投资余额为14.7万亿元，同比增长1.1%，占资产总额的17.7%；住房按揭贷款整体不良贷款率为0.32%，比年初下降0.05个百分点；商业银行期末存贷款比例为65.3%，较上季末上升1.28个百分点，同比上升1.2个百分点。 二、相关问题及理论阐述 （一）、房地产信贷 房地产信贷是指银行对房产、地产和建筑业的生产经营发放贷款以及对居民购房、建房的消费性贷款。房地产信贷资金的主要来源是住宅基金存款和储蓄存款。目前我国开展的房地产信贷业务的内容主要包括：开办住宅建设基金专项存款业务，推广个人住宅储蓄存贷款业务；支持和促进住宅建设产业化；把住宅信贷纳入国家宏观信贷计划等。 （二）、信用风险 信用风险是指由于债务人未能按照与银行所签订的合同条款履约或按约定行事，而对银行信贷资产收益造成的风险，现代意义上的信用风险还包括由交易对手直接违约和交易对手违约可能性变化而给投资组合造成损失的风险。信用风险存在于依靠合约对方、签发人或借款人行为才能完成的所有活动中，其基本特征是①收益与损失不对称性，即信用风险给投资者双方带来的收益和损失分布是不对称的；②非线性特征，即信用风险发生后的影响不仅仅只作用于两个交易对手之间，还会产生滚雪球似的蔓延效应，在很广泛的层面上产生影响；③系统性，即信用风险是受宏观经济因素驱动的，它与利率风险和市场风险等因素是密不可分的；④管理困难，数据获取难度较大，包含明显的行为因素；⑤周期性，即信用风险的变化会导致信用扩张和信用收缩交替出现。【2】 （三）房产信贷信用风险的成因 2.3.1房地产市场波动明显，使得房地产公司的管理难以长久保持稳定体系，增加了管理难度。快速上涨的房价促使消费者对未来房产预期大多抱着持币观望的态度，导致国内房地产市场一定程度上的需求不足，大量中小型房产企业不能通过销售来实现资金回笼，现金收入的不足必然导致企业还款能力的下降，信用前景不容乐观。 2.3.2随着我国加入WTO的过渡期终结，大量外资银行进入我国金融市场。由于外资银行普遍具有充足的资金和先进的进金融技术、服务效率以及卓越的商业信誉，因此在房产信贷业务方面具有一定的优势。面对国内外竞争的