《统计学教学资料》统计学第七章时间序列分析.ppt

时间序列分析 美国内华达职业健康诊所在该地区经营15年，自 1991年初进入增长阶段，直至1993年4月诊所遭遇火 灾，该诊所收入一直保持持续的增长。 诊所的保险单包括实物财产和设备，也包括出于正 常商业经营的中断引起的收入损失。 时间序列分析是指从时间发展变化的角度，研究事物在不同时间上的发展状况，探索事物随时间推移的演变趋势和规律，揭示其数量变化和时间的关系，预测事物在未来时间上所可能达到的数量和规模。 确定性时间序列分析方法 ———发展水平分析、发展速度分析、趋势变动分析、周期波动分析。 随机性时间序列分析方法 ———根据随机过程理论，对随机时间序列进行分析。 学习提纲 时间序列及其分类 时间序列的水平分析 时间序列的速度分析 为什么要学习时间序列 社会经济现象总是随着时间的推移而变化，呈现动态性。统计对事物进行动态研究的基本方法是编制时间序列 时间序列又称动态数列或时间数列 就是把各个不同时间的社会经济统计指标数值，按时间先后顺序排列起来所形成的统计数列. 时间序列及其分类 时间序列 同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列 形式上由现象所属的时间和现象在不同时间上的观察值两部分组成 排列的时间可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式 时间数列 按时间顺序排列的某项统计指标的一串值。 如：2000—2011年间，我国逐年的GDP， 构成一个时间序列。 记：y1 , y2 , … , yn ( n项 ) 或：y0 , y1 , y2 , … , yn ( n+1项 ) 时间序列的编制 动态数列的编制原则 时期长短应该统一 总体范围应该一致 指标的经济内容应该相同 计算口径应该统一 时间序列的作用 计算水平指标和速度指标，分析社会经济现象发展过程与结果，并进行动态分析； 利用数学模型揭示社会经济现象发展变化的规律性并预测现象的未来的发展趋势； 揭示现象之间的相互联系程度及其动态演变关系。 研究时间序列的目的 珠海市2009年计划主要指标完成情况与2010年预期目标表（部分） 珠海市在职职工平均工资1999-2009 珠海市户籍人口变动率1999-2009 例5.3 1962-1975平均每头牛月产奶量 时间序列的分类 时间序列的分类 绝对数时间序列 一系列绝对数按时间顺序排列而成 基本数列 反映现象在不同时间上所达到的绝对水 分为时期序列和时点序列 时期序列：现象在一段时期内总量的排序 时点序列：现象在某一瞬间时点上总量的排序 时期数列和时点数列的特点 时期序列 可加性 连续登记取得 数值大小与所属时间长短有直接关系 时点序列 不能直接相加，相加没有意义 每个指标数值一次性登记取得 数值大小与所属时间长短没有直接关系 时间序列的分类 相对数时间序列 一系列相对数按时间顺序排列而成 派生数列 反映社会经济现象的联系和发展变化过程 平均数时间序列 一系列平均数按时间顺序排列而成 派生数列 时间序列常用的分析方法 时间序列的水平分析 时间序列的水平指标： 时间序列的水平分析 发展水平 时间序列中，各指标数值就是该指标所反映的社会经济现象在所属时间的发展水平。 时间序列的水平分析 平均发展水平 现象在不同时间上取值的平均数，又称序时平均数 说明现象在一段时期内所达到的一般水平 不同类型的时间序列有不同的计算方法 序时平均数 平均发展水平（序时平均数）的计算 序时平均数 总量指标时期数列——算术平均 连续时点间隔不相等时——加权算术平均 间断时点数列的序时平均数 间隔相等 时，采用首末折半法计算 间隔不相等 时，采用时间间隔长度加权平均 增长量 报告期水平与基期水平之差，说明现象在观察期内增长的绝对数量 有逐期增长量与累积增长量之分 逐期增长量 报告期水平与前一期水平之差 计算形式为：Δi=Yi-Yi-1 (i =1,2,…,n) 累积增长量 报告期水平与某一固定时期水平之差 计算形式为：Δi=Yi-Y0 (i=1,2,…,n) 各逐期增长量之和等于最末期的累积增长量 增长量 平均增长量 观察期内各逐期增长量的平均数 描述现象在观察期内平均增长的数量 计算公式为 时间序列的速度指标 时间序列的速度分析 发展速度 发展速度是反映社会经济现象发展变化情况的动态相对数（倍数或者百分数） 报告期水平与基期水平之比 说明现象在观察期内相对的发展变化程度 分为环比发展速度与定基发展速度 环比发展速度与定基发展速度 环比发展速度 报告期水平与前一期水平之比 环比发展速度与定基发展速度的关系 观察期内各环比发展速度的连乘积等于最末期的定基发展速度 例题 某产品外贸进出口量各年环比发展速度资料如下:2006年为103.9%，200