Stanford的MFEprogram資料总结及金融工程书籍(全部资料).doc

Stanford 的 Master of financial mathematics program 应该是众多MFE program 比较好的一个，每年有许多人申请，而且stanford本校的Ph.D好多也去辅修一个MFM 的学位。这几天把整理一些资料，一汇总还发现有不少东西，发上来供大家参考，大家就挑自己觉得有用的东西下载吧:) 这些资料和书籍是我根据那个program要求的主干课程整理的，有的除了课本和参考书外，还有lecture notes. 这些notes一般就是我上课时老师用的。有些课我也没有上过，如果有notes的话就是我发信去问老师要来的，不过应该是两年前的东西了，可能有点儿旧。但我想基本的方法应该差不多，应该还是有一定的参考价值的。我就从简单的课程开始逐一介绍，大伙儿如果觉得哪一部分有用，就根据自己的需要下载好了。 1. STAT 243 Introduction to Mathematical Finance 介绍最基本的方法，应该算是最基础的课程了，比较适合入门。除了lecture notes外，还有两本课本 (1). Arbitrage in Continuous time, by Tomas Bjork, 3rd edition (2). Mathematics of Financial Derivatives- A Student Introduction, by Wilmott 第一本是新版的，第二本是特别经典的一本书，想入门的朋友可以下来看一看。 STAT_243_Lecture Notes.rar(1.17 MB) , Arbitrage_Theory_in_Continuous_Time_3rd_Edition.pdf(2.57 MB) , Wilmott_The Mathematics_of_Financial_Derivatives_A_Student_Introduction.pdf(10.34 MB) 2. STAT 240 Statistical Methods in Finance 非常popular的课程，主要几种于Finance统计方法。任课老师自己有一本书，也用在另外一门课 Statistical Methods and Models for Risk Management and Surveillance. 这里就一起发了吧 Text: The Econometrics of Financial Markets,by Campbell John Reference: Statistical Models and Methods for Financial Markets, by Tze Leung Lai and Haipeng Xing Syllabus_and_Text_The_Econometrics_of_Financial_Markets(with solution).rar(6.29 MB) , Springer_Statistical_Models_and_Methods_for_Financial_Markets.pdf(7.88 MB) 3. STAT 310 Theory of Probability 特别tough的课，但是如果想搞一些financial engineering的research又不得不学。可能有的朋友还有些兴趣，就发在这里吧。老师的lecture notes 就已经很全面了，但我感觉全都是干货，学起来比较吃力，倒是老师列举的一些课本和参考书读起来效果好的多。 (1). lecture notes. 这是一整年概率课的lecture notes，非常全面。 (2). Real analysis and probability by Dudley, 如果想从理论高度提高自身概率水平，不可错过 (3). Probability: theory and examples by Durrett, 网上有很多第2，3版的下载，附件里是前几个月刚出的第四版 (4). Probability and Measure, by Billingsley, 3rd edition, 超经典的理论概率入门 (5). Probability with martingales, by David Williams, 特别好的入门书籍，我当初上课的时候什么都听不懂，就是拿这本书认真学了一些，慢慢的就懂一点儿了，呵呵 (6). Brownian Motion and Stochastic Calculus, by Karatzas and Shre