#第五章 商业银行2.ppt

用ΔD表示包括原始存款在内的经过派生的存款增加总额，ΔR 表示原始存款或准备存款的初始增加额，rd 表示法定存款准备率，则三者关系式如下： 派生存款模型 1.存款货币创造乘数的概念 银行存款货币创造机制所决定的存款总额，其最大扩张倍数称为派生倍数，也称为派生乘数或创造乘数,它是法定准备率的倒数。 这里的 K 值只是原始存款能够扩大的最大倍数，实际过程的扩张倍数还要受到定期存款、提现及超额准备金的影响，往往达不到这个值，因此还需对K值进行修正。 （四）存款货币创造的乘数 （1）活期、定期存款与创造乘数 ?R为总准备存款的增额 ?D为活期存款量的增额 rd为活期存款的法定准备率 ?T为定期存款量的增额 定期存款与活期存款之比为t（?T/?D） rt为定期存款的法定准备率 2、存款货币创造乘数的修正 （2）现金与存款货币的创造乘数 客户会从银行提取现金，从而一部分现金流出银行系统，出现所谓的“现金漏损”。现金漏损额与活期存款总额之比称为现金漏损率，也称提现率 用?C代表现金漏损额，用 c 代表现金漏损率,则 c＝?C /?D； ?C＝c·?D （3）超额准备金与存款货币的创造乘数 银行实际持有超过法定要求的准备金，称超额准备金，超额准备金与活期存款总额的比，称为超额准备金率，以e代表。 讨论：国有商业银行的改革 背景：四大国有商业银行集中了全国银行体系中约80％左右的信贷资金，承担了全社会60%以上的存贷业务，但其治理机制及业务经营还远不是真正的商业银行。 （一）存在的主要问题（讨论） （1）产权主体的虚置 （2）在银行内部的权利配置结构中，剩余索取权和剩余控制权有很大程度的错位 （3）缺乏完善的、清晰的、市场化的激励机制 （4）缺乏足够的可竞争性 1、在治理结构上存在明显缺陷。 2、资产结构单一，质量低下，资本金不足，防范和化解金融风险的压力较大。 不能单看资产规模，主要取决于资产质量和资本金实力。 据公开数据，四大国有商业银行不良资产占总资产比例大约为25－30％。有专家称在不良贷款剥离前应有40%。 这样在1998年底的不良贷款为21749.71亿元。占当年GDP的27.3%，财政收入的2.2倍。 3、国有商业银行发展活力不足，盈利水平不高。 经营目标不明确，决策机制不科学、内部激励机制不够、约束机制不力、整体竞争力不强，盈利情况堪忧。 4、高素质的复合型人才不多，人才结构不合理。 5、融资品种单一，以网络科技为主的新兴服务方式发展缓慢，难以适应现代经济发展的多样化的需求。 6、融资领域不注重中小企业，民营企业。 （二）改革的主要对策 1、积极稳妥推行国有商业银行制度创新，加快建立现代金融企业制度。 2、转变经营观念，调整贷款结构，创新金融服务，抢占市场 3、适当推进银行业重组 4、完善金融法规，加强金融监管，保障金融稳定。 复习提要： 关键词： 单一银行制、分支行制、资产业务、负债业务、中间业务、现金资产、同业拆借、票据贴现、全能型银行、利率敏感性缺口、银行持股公司、原始存款、派生存款 思考题： 1、商业银行的业务主要包括哪几类？各类业务之间的关系如何？ 2、商业银行的经营原则是什么？它们之间有什么关系？ 3、商业银行是如何从早期的资产管理发展到资产负债综合管理的？ 4、采用贷款风险分类法，可将贷款分为哪几类？ 5、利率敏感性缺口管理的三种管理战略。 6、商业银行的放款有哪些种类？ 7、试述商业银行的组织类型。 8、比较商业银行贴现业务与贷款业务的差异。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3、中间业务和表外业务 按会计准则不列入资产负债表内，不影响商业银行资产负债总额，但影响银行当期损益、改变银行资产报酬率的经营业务。 （1）中间业务： 指商业银行以中介人的身份代客户办理各种委托事项，并从中收取手续费的业务。 ——结算业务：主要有同城结算（支票结算）和异地结算（汇付、托收和信用证结算） ——租赁业务：融资性租赁 ——信托业务：受人之托，代为理财 ——信用卡业务：先消费，后付款 还有代理业务、保管箱的出租业务和信息咨询业务等。 近年来，中间业务发展迅速，已经成为银行利润的主要来源。 （2）表外业务 表外业务分为狭义和广义的表外业务。 狭义的表外业务指那些没有列入资产负债表，但同资产负债业务紧密相关，并在一定条件下可以转为资产负债业务的经营活动。能够为银行带来额外收益，同时也使银行承受额外的风险。也是我们这里所讨论的表外业务。 广义的表外业务，凡是不列入资产负债表的业务都可以称为表外业务，包括我们所说的中间业务。 表外业务主要分三类： ——承诺类，如贷款承诺等；