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商业银行风险防范与风险预警 金融学院 罗军 金融危机犹如火灾，金融风险犹如火灾隐患，那么，金融风险预警系统（机制）犹如消防系统。  讲课提纲 一、引言：从国际金融危机事件屡屡发生到我国商业银行大案要案频繁发生……，引出建立健全金融风险预警机制十分重要 二、金融风险与金融危机、银行危机：主要讲金融风险、金融危机、银行危机的概念及相互关系，金融危机和银行危机可能对社会经济及商业银行自身带来的不利影响。 三、银行风险管理概述：主要讲商业银行风险管理的基本程序、商业银行面临的主要风险种类、主要的风险管理的手段和方法，提及风险预防与预警 四、预警及商业银行风险预警机制的基本框架：主要讲预警的产生及在国民经济各个领域的广泛应用（国家安全、经济运行、自然灾害、环境生态等方面预警），银行风险预警的概念及其意义、银行风险预警机制的基本框架 五、商业银行风险预警指标体系：主要结合中国银行业监督管理委员会最近印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知精神，以及银监会正在着手建立商业银行风险预警体系相关信息，对相关核心指标进行讲解分析， 强调商业银行应当以此为基础建立自身的风险预警指标体系 六、贷款业务风险预警：主要讲有关贷款业务中的风险点及财务及非财务因素风险预警信号 七、个人理财业务风险预警：主要讲个人理财业务中的风险点及预警信号 一、引言 墨西哥金融危机 :1994年12月19日，上台不到20天 的塞迪略政府为缓解当时外资大量抽逃对墨西哥货币新比索形成的压力，宣布新比索 贬值15%。这个举措一出笼，市场即刻出现抢购美元的风潮，新比索币值急速下滑。 政府采取紧急措施进行干预，但仍遏制不住下滑势头。万般无奈，政府于12月21日午 夜被迫允许新比索与美元的汇率自由浮动，想以此来稳定币值。不料，新比索更加失 控，由贬值前的3.74兑1美元跌至 5.9兑1美元，进一步打击了投资者的信心。此时又 出现投资者迅速从股票和证券交易市场撤资的形势，造成股市剧烈波动,股市下跌了50%。 一场震惊全球的金融危机终于成为现实。 亚洲金融危机：1997年7月2日，泰国中央银行宣布放弃维持了13年的对美元的固定汇率，让泰铢对美元自由浮动，泰铢的汇率立即下跌17%，以后又不断下跌，到9月，泰铢贬值了42%，股票的市场价值则下跌48%，东亚的货币金融危机也由此开始，危机波及亚洲及世界各国 据统计，至1997年12月31日，以兑美元的汇率而言，泰铢贬值43.6%，马来西亚林吉特贬值33%，菲律宾比索贬值29.3%，韩国元贬值43.5%，印度尼西亚盾贬值高达52.4%。与此同时，东亚国家或地区主要股市一路下跌，至1997年底，泰国股市下跌55.18%，马来西亚股市下跌51.98%，韩国股市下跌42.21%印度尼西亚股票市场下跌36.98%，菲律宾股市下跌41.04%，新加坡股市下跌31%，香港股市也下跌20.29% 伴随着汇率、股市大幅下滑，各国的经济增长大为减缓，失业率增加，对东亚国家和地区经济发展产生了不同程度的负面影响。 据亚洲发展银行发表的报告认为，受金融危机的影响，1997年亚洲发展中国家经济增长率从前年的7.5%，降为6.1%，甚至更低 这两次金融危机均属货币危机与银行危机并存其产生的原因主要包括：①国际收支恶化、经常项目长期逆差；②国家外汇储备拮据；③外债结构不合理、负债率过高、短期外债占外债总额比重大都超标；④长期贸易赤字、进口增长过快、出口贸易受阻；⑤银行经营不规范、缺乏内部约束机制、存在大量不良资产；⑥货币供给量增加过快、通货膨胀率偏高；⑦国际游资的冲击 巴林银行破产 ：英国巴林银行因遭受巨额损失，无力继续经营而于1995年 2月26日宣布破产。从 此，这个有着 233年经营历史和良好业绩的老牌商业银行在伦敦城乃至全球金融界消失。 此后不久该行已由荷兰国际银行保险集团接管。 巴林银行破产的直接原因是新加坡巴林公司期货经理尼克·里森错误地判断了日 本股市的走向。1995年 1月份，里森看好日本股市，分别在东京和大阪等地买了大量 期货合同，指望在日经指数上升时赚取大额利润。谁知天有不测风云，日本阪神地震 打击了日本股市的回升势头，股价持续下跌。巴林银行最后损失金额高达14亿美元之 巨，而其自有资本只有几亿美元，亏损巨额难以抵补，这座曾经辉煌的金融大厦就这 样倒塌了。 海南发展银行的关闭 1998年6月21日，中国人民银行发表公告，关闭刚刚诞生2年零10个月的海南发展银行。这是新中国金融史上第一次由于支付危机而关闭一家银行，因而不可避免地引起了社会各界的广泛关注。 1993年海南的众多信托投资公司由于大量资金压在房地产上而出现了经营困难。在这个背景下，海南省决定成立海南发展银行，将5家已存在问题的信托投资公司合并为海南发展银行。据统计，合