货币基金06第一季度报告.doc

泰达荷银货币市场基金2008年第一季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年4月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书（更新）。 本报告期为200年月1日起至月3日止494,161,028.58份 基金投资目标：在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。 基金投资策略：本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值。 基金业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。 基金风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。 基金管理人名称：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人名称：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 2,384,385.48元 本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额 2,384,385.48元 基金份额本期利润 0.0060元 期末基金资产净值 494,161,028.58元 期末基金份额净值 1.0000元 （二）基金净值表现1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 0.0015% 0.9806% 0.0000% -0.3743% 0.0015% 注：本基金收益分配按月结转份额 2、荷银货币基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 四、基金管理人报告 （一）基金经理情况 沈毅先生，工商管理硕士、计量金融硕士。2002年至2003年任职嘉实基金投资部，担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年至2007年任职光大保德信基金管理公司，先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。2008年2月起任职于泰达荷银基金管理公司，担任固定收益部总经理。6年基金投资从业经验，具有基金从业资格。 （二）遵规守纪情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。本基金管理人亦建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未因发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 （三）投资策略与业绩表现说明 截止报告期末，本基金份额净值为1元，本报告期份额净值增长率为0.61%，同期业绩比较基准增长率为0.98%。?报告期末基金资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 债券投资 408,811,419.71 82.56% 买入返售证券 其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 - 0.00% - 银行存款和清算备付金合计 77,897,140.48 15.73% 其它资产 8,434,920.73 1.70% 合计 495,143,480.92 100.00% （二）报告期债券回购融资情况 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 412,247,605.47 1.27% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00% 2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00% 注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。基金投资组合剩余期限 天数 报告期末