金融工程实验课(量化交易方向)的量化考核标准和任务书[精选].docx

金融工程实验课（量化交易方向）的量化考核标准和任务书经验值对应的级别和分数：级别Level经验值XP分数Level 20西蒙斯Quant2100095-100Level 19高级Quant1900090-94Level 18中级Quant1700085-89Level 17初级Quant1500080-84Level 16助理Quant1300075-79Level 15实习生1150070-74Level 141000065-69Level64Level59Level54Level49Level 9400040-44Level 8300035-39Level 7250030-34Level 6200025-29Level 5150020-24Level 4100015-19Level 350010-14Level 22005-9Level 100-4任务对应的经验值及其累计：任务要求达成数量XP/任务XP 要求总计累计要求XPMatlab学习1200020002000组队和角色确例程序理解和运行16006003400项目组项目2300060009400阅读指定读物并做笔记和PPT演示31000300012400学习、项目计划和总结周记14100140013800Bonuses（针对项目4-22的提问、解答、首次提交、首次演示、优秀达成、主要完成者等）0300~1000不限不限扣分项（随机点名和学习态度）0-300不限不限任务列表（共5个模块，每个月对于一个模块）：基础：注册账号看互动matlab视频，记录matlab运行的截屏笔记；组成3到4个人的项目组，确定各自角色，明确各自分工（项目经理、金融工程师Quant、策略分析师、风险管理师等）；运行并读懂范例程序liyang2.m；单个金融产品的策略：（以下为改进范例程序的建议步骤）修改范例程序的数据导入部分：从国泰安数据库导出期货数据，并导入到matlab中；添加止损和止盈；查看当前市场交易成本，在程序中添加交易成本；加入夏普比率、詹森指数、特雷诺指数等基金绩效衡量指标；把MA策略修改为其他单个的技术分析策略；组合多个策略，比如加入交易量类别指标，形成复合策略；动量策略；均值回归策略；其他计量和统计策略，包括时间序列模型和滤波；基本面策略：从CSMAR数据库导出财务和交易数据，构造股票单因素的alpha策略，如CAPM；构造股票单因素的alpha策略，如APT；PCA，FA的股票评分模型；多个同类金融产品：期货跨期套利；期货跨品种套利；期货理论定价模型和无套利区间投资组合的构造策略，确定有效前沿和最优权重；考虑VaR或CVaR的投资组合；跨市场策略：股指期货对冲策略；股指期权动态对冲策略；个股期权的对冲策略；ETF套利策略；参考资源：量化投资概述1.专题报告二：金融（期货）建模方法8/dsjzform.aspx2.宽谷训练营讲义.pdf/Q4f5QHrj8ygIm（访问密码：2a4c）程序模板的讲解视频程序模板下载-参考附件下载8/cklwform.aspx相应Matlab回测说明的视频8/jmgjform.aspxmatlab的学习：1.交互式课程(自行注册mathwork账号)/academia/student_center/tutorials/mltutorial_launchpad.html?confirmation_page2.matlab官方教程/listplay/eKib6A8XYU4/KdN0lbfWHic.html其他的官方教程参见2012或者更新版本的帮助文档策略的学习：1.量化投资策略案例（国泰安）可借阅复印，项目组项目的文档参考该书配套视频(自行注册mathwork账号)/videos/construction-of-quantitative-investment-strategies-based-on-matlab-case-study-82575.html?form_seq=conf1134confirmation_pagewfsid数量化投资体系与策略/Q4sjgz7ZTkgEp3.两本教程Quantitative trading和Algoritmic trading/Qpz3ZXmxNLjBA以上Quantitative trading部分章节对应的中文翻译/s/articlelist_1733505967_1_1.htmlAlgoritmic trading对应的代码/go/algotrading (username填任意邮箱，password: chan2E). 弹出窗口的 username and password