金融风险管理[精选].ppt

教材 《现代金融风险管理》 21世纪高等院校规划教材 / 北京市优秀人才专项资助 霍再强编著 科学出版社出版 2004年10月第一版，2009年7月第三次印刷。 第 一 章 导论 第一节 关于风险的基本概念 一、风险的含义 二、风险的特征 (1)损失性 (2)客观性 (3)不确定性 (4)可测性 (5)潜在性 (6)相对性 三、风险的效应 (1)诱惑效应 (2)约束效应 (3)平衡效应 第二节 金融风险 一、金融风险的概念界定 二、金融风险的特征分析 三、金融风险的类型划分 第三节 金融风险管理的意义 一、金融风险的效应 二、金融风险管理的现实意义 第 二 章 金融风险生成机理 第一节 金融风险内在生成机理 一、金融机构的内在脆弱性理论 二、金融资产价格的内在波动性理论 三、金融风险的传染性理论 第二节 金融风险的演变 一、金融危机与金融风险的演变 二、金融自由化与金融风险的演变 三、金融全球化与金融风险的演变 第三节 现代金融风险管理的发展 ①金融风险管理战略化 ②金融风险管理制度化 ③金融风险管理全面化 ④金融风险管理模型化 ⑤金融风险管理信息化 ⑥金融风险管理产品化 ⑦金融风险管理动态化 ⑧金融风险管理多样化 ⑨金融风险管理全球化 ⑩金融风险管理综合化 第 三 章 金融风险防范与化解战略 第一节 金融风险管理的程序与对策 1．风险识别 2．风险度量 3．对策制定 4．对策实施 第二节 金融风险管理战略的核心内容 一、金融风险管理战略的含义 二、金融风险管理的战略目标 三、金融风险管理的组织体系建设 四、防范与化解金融风险的基本原理与方法 五、防范与化解金融风险的战略重点与战略措施 第 四 章 银行业风险管理 第一节. 银行风险管理简述 第二节 商业银行资本风险管理 一、商业银行的资本 二、银行资本风险 1．资本金过多的风险 2．资本金过少的风险 三、最佳资本需要量的确定 四、 提高资本充足率的途径 第三节 银行存款风险管理 一、存款风险简述 二、存款保险制度的一般理论 三、存款保险制度的实施 四、存款保险制度的发展 第四节 商业银行资产风险管理 一、商业银行资产的构成 二、商业银行贷款的分类 三、商业银行贷款资产的风险管理 四、商业银行非贷款资产的风险管理 五、商业银行不良资产化解和处置 第五节 商业银行风险管理的其它内容 一、股票质押贷款的风险防范 二、信用证的风险防范 三、商业银行集团客户授信的风险防范 四、担保、贷款承诺和票据发行便利的风险防范 五、回购协议、保理和福费廷的风险防范 第六节 银行监管 一、银行监管的理论分析 二、差别存款准备金率制度 三、股份制商业银行风险评级体系 1．股份制商业银行资本充足状况评价 2．股份制商业银行资产安全状况评价 3．股份制商业银行管理状况评价 4．股份制商业银行盈利状况评价 5．股份制商业银行流动性状况评价 6．股份制商业银行市场风险评价 四、商业银行不良资产监测和考核 ◆ 银行评级 ◆股份制商业银行风险评级体系操作规程 (1)评级的原则。 (2)评级的步骤。 (3)评级操作中应注意的问题 (4)评级结果的运用 ◆评级体系中应注意的问题 ①评级的周期。 ②评级结果的披露。 银行风险案例 案例一 贷款风险探源 案例二 当资金流动性管理的警钟敲响之后 案例三 食而不化的“奢宴”----技改贷款风险案例 案例四 贷款为什么在这里无沉淀 案例五 是雪中送炭还是釜底抽薪 案例六 银行经营安全状况案例分析 案例七 贷款发放时的风险控制 案例八 风险贷款的盘活 第一节 证券风险管理简述 一、有价证券 二、证券市场 三、证券风险和收益的内在联系 四、证券业风险管理的意义 第二节 债券的风险管理 一、债券简述 二、企业债券风险分析及防范 三、国家债券风险分析及防范 第三节 股票的风险管理 一、股票投资风险的概念 二、股票投资的风险形式 三、股票投资风险的识别 四、股票投资风险的评估 五、股票投资风险的控制 第四节 开放式基金的风险管理 一、开放式基金简述 二、开放式基金的流动性风险及防范 三、开放式基金面临的其他风险及防范 四、开放式基金的监管 第五节 证券公司的风险管理 一、证券公司简述 二、证券承销风险 三、证券经纪风险 四、证券自营风险 五、证券公司资金风险 第六节 对证券市场的监管 一、证券市场监管体系的建立 二、证券市场监管内容 证券风险案例 第 六 章 保险业风险管理 第一节 保险风险管理简述 一、保