- 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
实验指导书(ARIMA模型建模与预测).
实验指导书(ARIMA模型建模与预测)
例:我国-2011年的数据
1、模型识别和定阶
(1)数据录入
打开Eviews软件,选择“File”菜单中的“New--Workfile”选项,在“Workfile structure type”栏选择“Dated –regular frequency”,在“Date specification”栏中分别选择“Annual”(年数据) ,分别在起始年输入19,终止年输入201,点击ok,见,这样就建立了一个工作文件。
…,
找到相应的Excel数据集,打开数据集,出现如下图的窗口,在“Data order”选项中选择“By observation-series in columns”即按照观察值顺序录入,第一个数据是从B15开始的,所以在“Upper-left data cell”中输入B15,本例只有一列数据,在“Names for series or number if named in file”中输入序列的名字im_ex,点击ok,则录入了数据):
(2)时序图判断平稳性
双击序列im_ex,点击view/Graph/line,得到下列对话框:
得到如下该序列的时序图,由图形可以看出该序列呈指数上升趋势,直观来看,显著非平稳。
(3)原始数据的对数处理
因为数据有指数上升趋势,为了减小波动,对其对数化,在Eviews命令框中输入相应的命令“series y=log(im_ex)”就得到对数序列,其时序图见下图,对数化后的序列远没有原始序列波动剧烈:
从图上仍然直观看出序列不平稳,进一步考察序列y的自相关图和偏自相关图:
从自相关系数可以看出,呈周期衰减到零的速度非常缓慢,所以断定y 序列非平稳。为了证实这个结论,进一步对其做ADF检验。双击序列y,点击view/unit root test,出现下图的对话框,
我们对序列y本身进行检验,所以选择“Level”;序列y存在明显的线性趋势,所以选择对带常数项和线性趋势项的模型进行检验,其他采用默认设置,点击ok。
检验结果见下图,可以看出在显著性水平0.05下,接受存在一个单位根的原假设,进一步验证了原序列不平稳。为了找出其非平稳的阶数,需要对其一阶差分序列和二阶差分序列等进行ADF检验。
(4)差分次数d的确定
y序列显著非平稳,现对其一阶差分序列进行ADF检验。在对y的一阶差分序列进行ADF单位根检验之前,需要明确y的一阶差分序列的趋势特征。在Eviews命令框中输入相应的命令“series dy1=D(y)”就得到对数序列的一阶差分序列dy1,其时序图见下图
由y的一阶差分序列的时序图可见,一阶差分序列不具有趋势特征,但具有非零的均值。因此,在下图对序列y的单位根检验的对话框中选择“1st difference”,同时选择带常数项、不带趋势项的模型进行检验,其他采用默认设置,点击ok。
检验结果见下图,可以看出在显著性水平0.05下,拒绝存在单位根的原假设,说明序列y的一阶差分序列是平稳序列,因此d=1。
(5)建立一阶差分序列
在Eviews对话框中输入“series x=y-y(-1)”或“series x=y-y(-1)”,并点击“回车”,便得到了经过一阶差分处理后的新序列x,其时序图见下图,从直观上来看,序列x也是平稳的,这就可以对x序列进行ARMA模型分析了。
),点击ok,即出现下列相关图:
从x的自相关函数图和偏自相关函数图中我们可以看到,偏自相关系数是明显截尾的,而自相关系数在滞后6阶和7阶的时候落在2倍标准差的边缘。这使得我们难以采用传统的Box-Jenkins方法(自相关偏自相关函数、残差方差图、F检验、准则函数)确定模型的阶数。对于这种情况,本例通过反复对模型进行估计比较不同模型的变量对应参数的显著性来确定模型阶数。
2、模型的估计”-“Estimate Equation”,会弹出如下图所示的窗口,
在“Equation Specification”空白栏中键入x C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(5)”等,在Estimation Settings”中选择LS-Least Squares(NLS and ARMA)”,然后OK”。或者在命令窗口直接输入“ls x C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(5)”等。针对序列x我们尝试几种不同的模型拟合,比如ARMA(1,7),ARMA(1,6),ARMA(2,6)模型 c ar(1) ar(2) ma(1) ma(2) ma(3) ma(4) ma(5) ma(6) ma(7) Eq02_07 0
您可能关注的文档
- 实验十五SCRGTOMOSFETGTRIGBT特性实验..doc
- 实验十八最大气泡法测定溶液的表面张力..doc
- 实验十干燥曲线及干燥速率曲线测定实验..doc
- 实验十六CCD性能指标的测试..doc
- 实验十稀溶液粘度法测定聚合物的分子量..doc
- 实验十蔗糖水解反应速度常数的测定..doc
- 实验五描述性统计分析..doc
- 实验四信号的产生分解与合成;吴健雄学院..doc
- 实验员及兼职管理人员考核办法..doc
- 实验四CA认证中心的建立..doc
- 2025年市国资委党委开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作方案与开展学习中央八项规定主题教育工作方案(2篇文).docx
- 在2025年市商务局党组研究部署深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题会上的讲话稿、教育动员部署会议上的讲话提纲【2篇文】.docx
- 开展2025年学习八项规定主题教育工作方案与领导在局机关深入贯彻八项规定精神学习教育部署会上的讲话稿(两篇文).docx
- 2025年深入贯彻中央八项规定精神学习教育实施方案与全面落实中央八项规定精神情况总结(2篇文).docx
- 2025年落实中央八项规定精神情况总结稿与领导在深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作会议的主持讲话稿(2篇文).docx
- 2025年组织部长在八项规定学习教育工作专班座谈会的讲话稿与开展学习中央八项规定主题教育工作方案(两篇文).docx
- 学习2025年深入贯彻中央八项规定精神知识测试题135题【附答案】与全面深入贯彻中央八项规定精神学习教育实施方案.docx
- 2025年县委书记在中央八项规定精神学习教育动员会上的讲话稿遵守党的政治纪律和落实中央八项规定精神情况个人对照检查材料(2篇文).docx
- 2025年在深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员部署会上的讲话稿与在市委党的建设工作领导小组会议暨部署深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题会讲话稿(两篇文).docx
- 2025年市工业园区党工委开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作方案与深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员部署会讲话提纲【2篇文】.docx
最近下载
- 2025年江西南昌县(小蓝经开区)公开招聘社区工作者(专职网格员)【306人】笔试备考试题及答案解析.docx
- 2025新人教版七年级英语下册Unit 1 Section A第二课时课件.pptx
- 【表格】美世国际职位评估体系IPE3.0使用手册.xlsx VIP
- 第20课 人民英雄永垂不朽——瞻仰首都人民英雄纪念碑(导学案)(教师版).docx VIP
- 中华人民共和国护照旅行证申请表(cpt308).pdf
- 2024学年七年级下册语文期中考试卷(含答案).doc VIP
- 2025新人教版七年级英语下册Unit 1 Section A第一课时课件.pptx
- 12BJ1-1工程做法-第二部分(共两部分).docx VIP
- SKF轴承维护和润滑技术.ppt
- 多发性骨髓瘤医师查房记录.docx VIP
文档评论(0)