构建我国商业银行操作风险管理长效机制的若干思考..doc

构建我国商业银行操作风险管理长效机制的若干思考 摘要：本文分析了操作风险所具有的特征，在研究目前我国商业银行基层机构操作风险防控工作所面临的突出问题的基础上，借鉴巴塞尔新资本协议关于操作风险管理的原则，提出了建立良好的风险管理文化、健全操作风险管理组织架构、完善内部控制体系、优化操作风险管理流程、加快电子信息技术应用、推广先进的操作风险资本计量方法等一系列构建我国商业银行操作风险长效机制的策略。 关键词：商业银行；操作风险；新巴塞尔协议 Suggestions on How to Establish a Constantly Efficient Mechanism of Operational Risk Management for Commercial Banks in China Cui Chengbin （China Construction Bank,Haizhu Branch,Guangzhou 510220, China） Abstract: Characteristics of the operational risk are described. The strategies of establishing a constantly efficient mechanism of operational risk for the commercial banks in China are explored. The strategies come from the analysis of main challenges of the risk prevention and control in the root of the commercial banks in China, with the principles concerning risk management in New Basel Capital Agreement for reference. The strategies are as follows: creating a favorable environment of risk management, streamline a risk management organization structure, refining the internal control system, optimizing the risk management procedure, speeding the application of electric information technology and popularizing the advanced risk capital measurement. Key Words: Commercial?banks; Operational Risk; New Basel Capital Agreement 操作风险是商业银行面临的最古老的风险，是与商业银行运行始终相伴的一种风险。近年来，我国商业银行大案频发，这些案件大多发生在基层分支机构，多属于操作风险范畴，反映出我国商业银行操作风险管理水平亟待提高。构建操作风险管理长效机制已经成为完善我国商业银行风险管理体系的一个关键课题。本文从分析操作风险的特征入手，剖析当前银行基层机构操作风险防控工作所面临的突出问题，并借鉴新巴塞尔协议操作风险管理原则的要求，探讨构建我国商业银行操作风险管理长效机制的策略。 一、操作风险的特征分析 巴塞尔银行监管委员会于2004年6月26日公布的“新巴塞尔协议”第644条将操作风险定义为：由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。新巴塞尔协议附录7“损失事件分类详表”把操作风险分为内部欺诈行为，外部欺诈行为，就业政策和工作场所安全性引起的风险事件，客户、产品及商业行为失误或低效，意外事件产生的有形资产损失，业务中断和系统出错，执行、交割及流程管理失误等7种类型。 操作风险与信用风险、市场风险并称为商业银行面临的三大风险，相比较于其他两类风险，操作风险主要具有以下明显特征： 操作风险的广泛性 与主要存在于授信业务的信用风险和主要存在于交易类业务的市场风险不同，操作风险涉及到商业银行业务和管理的每个环节，贯穿于商业银行运营的始终。有的操作风险事件尽管发生概率较低，但是一旦发生就会造成极大的损失，甚至可能危及到银行的生存，例如操作系统崩溃、重大违规交易等。 （二）操作风险的内生性 引发信用风险和市场风险的源头主要来自于商业银行外部，属外生性风险。相反，除自然灾害、恐怖袭击等外部事件引起的操