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外汇业务操作与风险管理试题及解答 1 、美元对德国马克即期汇率 1.8100、/10，3个月 300/290, 6个月590/580.客户要买马克，择期从即期到6个月，问银行的报价为多少、 解题:买入价 （1.8100-590）=1.7510 卖出价（1.8110-580）=1.7530 2、 gbp/usd 即期汇率1.6020/30 3个月40/60 3个月远期汇率1.6060/90, 问：3个月远期英镑的买入价和卖出价？ 解题： 掉期汇率 ： 3个月远期卖出英镑（1.6020+0.0060）=1.6080 3个月远期买入英镑（1.6030+0.0040）=1。6070 3、 usd/dem即期汇率 1.9060、70 ，3个月 50/30 3个月远期汇率1.0910/40, 问 ：3个月远期美元汇率是多少 解题： 掉期汇率 3个月远期卖出美元（1.9060-0.0030）=1.9030 3 个月远期买入美元（1.9070-0.0050）=1.9020 4、假设银行的报价为：usd/dem 1.6400/10 usd/jpy 152.40/50. 问：1dem/jpy 的买入价和卖出价为多少？ 解题：dem/jpy的买入价152.40/1.6410=92.8702 dem/jpy的卖出价=152.50/1.6400=92.9878 5、如果客户询问马克与日元间的套汇价，银行报92.87、93.05，银行的报价倾向与买入还是卖出。 解题：卖出价高于买入价，银行倾向于卖出 答案见书上84-87页 6、 伦敦 1gbp=usd1.5385/95 纽约 1gbp=usd1.5345/55 如何套汇？ 解答：在伦敦外汇市场卖出100万英镑，获利153.85万美元；将 153.55美元电汇到纽约，购进英镑100万，赚0.3 （153.85-153.55）万美元 7、电汇100万美元，即期 伦敦gbp1=usd1.5385/95, 纽约 gbp1=usd1.5345/55, 如何套汇 解答：1 ）在纽约市场购入伦敦付款的英镑外汇， 2 ）是指示在伦敦的委托人出售纽约付款的美元外汇。 8、纽约市场 usd1=dem2.000 东京市场 usd1=jpy200 法兰克福市场 jpy10 000=dem 100金额100万美元 ，如何套汇 解答： 1） 先判断汇差，1/2×200×0.01=1，积数等于1，无套汇机会 2 ）判断汇差，直接汇率和间接汇率相等，无套汇机会。 9、纽约市场 usd1=dem 1.8000 东京市场 usd1=jpy142 法兰克福市场 jpy10 000=dem 125金额100万美元，如何套汇 解答：1） 在纽约市场卖出美元100万，获得德国马克180万。 2 ）将德国马克180万电汇到法兰克福，获得（180/0.0125）=14400万日元。 3） 将14400万日元电汇到东京市场卖出，获得101.4085万美元。 10、usd1=sf1.5400/10 3 个月 67、50 如何套汇 解答：投资者以154.1万瑞士法郎买入100万美元，3个月后本利 和1018750美元，在购买100万美元即期的同时卖掉3个月 远期1018750美元。到期按1.5333汇率交割收到1562049.38 瑞士法郎。赚5639.38瑞士法郎。 11、 usd1=sf1.5400/10 3个月 240/200 如何套汇 解答：美国投资者以100万美元购买154万瑞士法郎，把美元存款换算成瑞士法郎存款。预计3个月后，获本利和1555400瑞士法郎。在购买即期154万瑞士法郎的同时卖出3个月远期1555400瑞士法郎。到期按1.5210兑换成1022616.70美元，赚3866.70美元 A 我方是中行广东省分行。请报7月6日交割的美元/日元远期汇率 ，金额500万美元。 B 远期点数138/132，即期汇率23/28。 A我方买入300万美元 B好。成交。按1美元为106.96的 汇价我方卖出300万美元，交割日7月6日。日元划到在东京银行我方往来账户12345. A美元划到中行纽约分行往来账户54321 12、 香港市场 usd1=hkd7.7804/14 纽约市场