计量经济学实验指导书正文..doc

《计量经济学》课程 实验指导书 经济学专业 李晓辉编 南昌航空大学经济管理学院 二零零八 年三月  目 录 实验一 计量经济学古典线性回归模型实验…………………………1 实验二 计量经济学异方差模型实验…………………………………12 实验三 计量经济学自相关模型实验…………………………………19 实验四 计量经济学多重共线性模型实验……………………………24 实验五 计量经济学虚拟变量模型和滞后变量模型实验……………30 实验六 计量经济学单方程模型综合性实验…………………………38 实验七 计量经济学联立方程模型综合性实验………………………59 主要参考书 1.潘省初著《计量经济学》：中国人民大学出版社，2002年，第1版。 2.袁建文编著《计量经济学实验》：科学出版社，2002年，第1版。 实验一、计量经济学古典线性回归模型实验 一、实验目的与要求： 使学生掌握古典线性回归模型的设定、估计、检验、预测方法以及至少掌握一种计量经济学软件的使用，提高学生应用计量经济学古典线性回归模型方法解决实际问题的实践动手能力。要求学生能对简单的实际经济问题正确地选择古典线性回归模型的理论形式，能使用计量经济学软件包Eviews估计模型参数，能进行经济意义、拟合优度、参数显著性和方程显著性等检验，能进行模型经济意义分析以及预测因变量值。 二、实验内容与步骤： 1.选择简单的实际经济问题 学生从本实验指导书提供的参考选题中或从其它途径选择合适的实际经济问题。 2.古典线性回归模型的理论形式设定 学生针对所选的实际经济问题，依据有关的经济理论设定恰当的古典线性回归模型的理论形式。 3.经济意义和统计检验 学生应用计量经济学软件包Eviews对已设定的古典线性回归模型进行初步估计并进行经济意义和统计检验。 4.模型经济意义分析及预测因变量值 三、实验例题： 美国1980-1995年未偿付抵押贷款债务 下表提供了以下数据，非农业未偿付抵押贷款(Y，亿美元)，个人收入(X2，亿美元)，新住宅抵押贷款费用(X3，%)，新住宅抵押贷款费用大小用其占贷款额的比率来表示。 年份(年) Y X2 X3 1980 1365.5 2285.7 12.66 1981 1465.5 2560.4 14.70 1982 1539.3 2718.7 15.14 1983 1728.2 2891.7 12.57 1984 1958.7 3205.5 12.38 1985 2228.3 3439.6 11.55 1986 2539.9 3647.5 10.17 1987 2897.6 3877.3 9.31 1988 3197.3 4172.8 9.19 1989 3501.7 4489.3 10.13 1990 3723.4 4791.6 10.05 1991 3880.9 4968.5 9.32 1992 4011.1 5264.2 8.24 1993 4185.7 5480.3 7.20 1994 4389.7 5753.1 7.49 1995 4622.0 6115.1 7.87 试建立美国非农业未偿付抵押贷款古典线性回归模型，若1997年个人收入为6543亿美元，新住宅抵押贷款费用为8%，试预测1997年未偿付抵押贷款额(亿美元)。 实验步骤及内容如下： 1.古典线性回归模型的理论形式设定 以非农业未偿付抵押贷款(Y)作为被解释变量，个人收入(X2)及未偿付抵押贷款(X3)作为解释变量。 因此古典线性回归模型的理论形式设定为 Yt=?0+?1X2t+?2X3t+?t t=1980,1982,…1995 2.初步估计参数并进行经济意义和统计检验 (1)安装Eviews3.1软件 (2)启动Eviews3.1程序 点击开始→程序→Eviews3→Eviews3.1，程序工作界面如下： 图1 (3)创建工作文件File→New→Workfile，File→Open→Workfile) 选择数据类型和起止日期，若为时间序列数据则确定时间频率（年、半年、季度、月度、周、日）以及时间的开始日期和结束日期，若为非时间序列数据则确定观察值的最大个数。 若为年度数据则输入完整的年份数，例如1980，2008等；若为季度数据则输入年份数后加上季度数，例如1981.3，2007.4等；若为月度数据则输入年份数后加上月度数，例如1981.12，2007.3等；若为周或日数据则输入月度数、日数或周数后加上年份数，例如12：26：1981，