我国国有商业银行经营绩效实证分析..docxVIP

我国国有商业银行经营绩效实证分析沈昊驹 富佳敏（华中科技大学马克思主义学院 430074 湖北武汉武汉工商学院经济与商务外语学院 430065 湖北武汉） 摘 要:改革开放30多年来，我国经济快速增长，金融体系深化改革，我国商业银行从2006年开始对外开放，民营银行也迅速崛起，这使得我国国有商业银行面对竞争压力。中国银行业想在激烈的市场竞争中保持优势地位，就要提升自己的经营效率和综合竞争力。基于这样的背景，本文应用因子分析法，对我国5家国有商业银行从成长能力，盈利能力，偿债能力和经营能力等四个方面分析其经营绩效，并提出提高我国商业银行经营绩效的相关对策。关键词：商业银行 经营绩效 因子分析引言随着我国金融业的改革发展，外资银行在华经营限制逐步取消，股份制银行和城市商业银行不断发展壮大，民营银行也开始起步，我国银行业面临着激烈的竞争。为使我国国有商业银行在市场竞争中保持优势地位，不断提高服务水平，就需要有优良的经营绩效才能体现其综合实力。因此，通过对我国国有商业银行经营绩效的分析，有利于各商业银行进行相互间比较，并明白自己在各项能力中所处的级层，进而调整经营战略。本文对国有商业银行经营绩效的分析研究主要是针对中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行和中国交通银行等国有五家大型国有商业银行整体经营绩效进行评价，并依据评价结果对银行经营现状进行分析。根据我国国有商业银行经营绩效的实际水平，采用切实有效的实证研究方法，构建科学合理的指标评价体系，对我国国有商业银行的经营绩效水平进行估测与评价，并分析其不足，为其提高经营管理水平提供建议。一、文献综述目前，针对商业银行的经营绩效的相关研究著述颇丰。国内外学者也利用各种分析方法，建立了行之有效的各种评价方法，但也存在着一些问题。由于欧美等发达经济体的商业银行业多由私人组建，政府更多的是对其进行监督管理，防范金融风险，因此其产权关系较为明确，对经营绩效的考核目的性也较强。而我国目前较大的商业银行均为国有，在进行商业行为的过程中需要更多地考虑与国家经济货币政策的协调，这导致在对银行运营情况进行考核的过程中，经营绩效的影响受到削减。同时，我国对商业银行经营绩效的研究起步较晚，多数研究还停留在定性的阶段，定量研究仍不够成熟，存在着广阔的发展空间。（一）国外研究现状国外经济学者对商业银行的经营绩效问题的研究始于20世纪50年代，发展至今已建立起定性分析和定量分析相结合的、较为成熟和完善的商业银行经营绩效评价体系。Alexander Wole（1928）在其著作《信用晴雨表研究》中，用线性关系将七个财务比率进行结合，并分别赋予一定的权重。然后通过与标准比率进行比较，确定各项指标的得分及总体指标的分数，从而对企业的信用水平进行评价。当前被广泛应用于行业业绩评价的数据包络分析（DEA）法是一种基于线性规划的数据处理技术，由Farrell（1957）首先提出，后由Charnes、Cooper和Rhoades（1978）发展为CCR模型。其通过求解成本最小化或者利润最大化来计算成本的效率和利润的效率，并在此基础上衡量商业银行的经营绩效。Young等（1998）研究了美国银行业后指出，银行的股权结构和规模大小等对经营绩效有显著影响。Ruth Goodwin Groan（1998）在亚洲金融危机后，选取了部分东亚的商业银行，针对金融风险的防范提出了新的商业银行经营绩效评价体系。Huizinga和Demirgue Kunt（2000）对全球80多个国家的5000多家银行进行绩效分析后发现，金融环境的发展和金融结构的变迁深刻影响着银行的经营绩效。Birgul Sakar（2006）针对土耳其的上市商业银行，探讨了在既定投入下各种相关因素对银行经营绩效的影响。（二）国内研究现状我国学界对银行经营绩效的研究始于20世纪90年代末，在研究初期，使用单要素指标对商业银行经营绩效进行考察占据主流地位。但随着国内外交流发展，对商业银行经营绩效的考察方法不断增多，也极大的拓展了提高商业银行经营绩效的研究视野。杨宝臣、刘铮、高春阳（1999）依据我国商业银行特点，提出了应用产出增加型DEA模型，建立了银行经营效率的评价指标体系。[1]熊维平、朱书红（2001）釆用聚类分析和主成分分析法，构建综合评价体系对23家商业银行进行实证分析，建议商业银行应注重资产安全的管理和盈利能力的保持。[2]谭中明（2002）运用因子分析法对中美银行的经营效率进行了比较。[3]朱南、卓贤、董屹（2004）利用DEA方法评估了我国商业银行的生产效率，并采用Tobit回归模型寻找影响我国商业银行效率的环境因素。[4]胡洪力（2005）通过实证研究证明我国商业银行处于规模递减阶段，国有商业银行较股份制商业银行的经营绩效低。[5]杨德勇、曹永霞（