重点计量经济学..docVIP

2015—2016学年第二学期计量经济学复习资料 1.单选题15小题，每题2分，共30分 2.判断题5小题，每题2分，共10分 3.名词解释2小题,每题5分，共10分 4.简答题 4小题，每题5分，共20分 5.计算题2小题，每题15分，共30分 注：请各位老师参考复习题纲，根据授课情况给学生安排复习；建议复习大纲不要发给学生。 第1章经济计量学的特征及研究范围 【考试内容及要求】 1. 理解计量经济学的定义及学科性质。 2. 了解计量经济学与其他学科之间的关系。 3. 掌握数据的类型，能区分截面数据和时间序列数据。 4. 掌握计量经济研究的方法步骤。 例1下面属于横截面数据的是__________。 A　1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B　1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C　某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D　某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 第2章线性回归的基本思想：双变量模型 【考试内容及要求】 1.了解回归与线性回归的含义。 2.掌握总体回归函数和样本回归函数的含义及两者的区别与联系。 3.掌握随机误差项的性质。 4.掌握最小二乘法的定义、基本思想。 5.掌握OLS估计量的计算公式及数值估计性质。 例2 在总体回归直线中，表示__________。 A　当X增加一个单位时，Y增加个单位 B　当X增加一个单位时，Y平均增加个单位 C　当Y增加一个单位时，X增加个单位 D　当Y增加一个单位时，X平均增加个单位 例3 设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法正确的是（） A、 B、 C、D、 第3章双变量模型：假设检验 【考试内容及要求】 1.掌握古典回归模型的假定。 2.理解共线性、异方差的定义。 3.掌握OLS法的基本原理和高斯—马尔柯夫定理，了解系数的估方程与标准差。 4.掌握回归模型假设检验的两种方法：置信区间法和显著性检验法。 5.掌握回归模型对拟合优度的测度：判定系数的定义及意义。 6.理解回归结果的分析及模式。 7.了解残差的正态性检验。 8.了解模型的预测分析。 例4用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于__________。 A　t0.05(30) B　t0.025(30) C　t0.05(28) D　t0.025(28) 例5回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是__________。 A 服从 B 服从 C 服从 D 服从 例6 用一元线性回归模型进行区间预测时，随机误差项u的方差估计量应为（　　） A． B． C． D． 例7 某研究者根据我国1990-2005年的数据，得到如下汽车需求函数： Se= (------) ( 1.634) 其中，表示私家车零售数量（千辆），表示实际可支配收入（100亿元）。 注：估计结果中没有给出的标准差。 根据以上相关信息，试回答以下问题。 （1）对建立一个95%的置信区间。 （2）使用上面构造的置信区间检验假设：。 （3）在条件下，计算值；在5%显著水平下，它是统计显著的吗？应该选择双边检验还是单边检验？为什么？ 例8 根据美国1970—1983年的数据，得到如下回归结果： 其中GNP是国民生产总值（10亿美元），M1是货币供给（10亿美元） 试问：（1）、填充括号内缺省的数值； （2）、货币学家认为：货币供给对GNP有显著的正面影响，如何检验这个假设？ （3）负的截距有什么意义？ （4）假定2007年M1为7500亿美元，预测该年平均的GNP？ 第4章多元回归：估计与假设检验 【考试内容及要求】 1. 了解多元线性回归模型的设定； 2. 掌握多元回归模型的若干假设； 3. 了解多元回归模型参数的估计； 4. 掌握估计多元回归模型的拟合优度：多元判定系数R2； 5. 掌握多元回归模型对偏回归系数进行假设检验； 6. 理解联合假设检验：B2=B3=0或者R2=0； 7.理解两个R2的含义及作用； 8. 掌握增加新的假设变量的标准和方法； 9. 了解受限的最小二乘。 例9 下面哪一表述是正确的 （ ） A、线性回归模型的零均值假设是指 B、对模型进行方程显著性检验（即检验），检验的零假设是 C、相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系 D、当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系 例10 根据美国1965年第1季度至1983年第4季度的数据（n=76），詹姆斯和埃斯马尔得到下面的回归方程，用以解释美