第4章 风险管理PPT解析.ppt

第四章 风险统计和概率分布 第一节 风险统计分析 第二节 概率的计算 第三节 概率分布 投资于安全设施 到1993年,总部位于路易斯维尔德肯德基(KFC)还没有以任何合理的有意义的方式投资于安全措施。其损失发生频率和严重程度不断攀升，尤其是滑倒摔伤一类事故（超过所有事故的50%），这些受伤事件严重影响盈利能力。 风险管理部门理应使高级管理层相信投资于安全是一项增加收益的合理办法。 他们建议拿出100万美元投资于安全措施，并得到了批准。结果是第一年初始投资的100万美元仅在6个月内就通过滑倒摔伤事故下降54%而得以“回收”，这还引起赔付雇员和顾客受伤的金额的下降。高级管理层明显看到了投资于安全措施的价值，因此该计划被延展并最终命名为年度安全操作计划。 到1996年中期，肯德基已在其2000家店中的1500多家运用了各种防滑技术。与其它成本节约方面的创新相结合，肯德基在这一时期内将平均每个店用于雇员受伤的成本下降了一半。在这个计划的存续期间，通过所有这些创新，每年总共可节约500万美元以上。因此，这个全面投资计划现在一直是肯德基的策划和财务分配过程的一部分并被认作是经营的一部分也就不足为奇了。 * 一、数据的收集 收集数据是风险统计分析的第一步。 收集数据的表格设计 二、数据的表示 （一）频数分布 （二）频数分布比较 （三）相对频数分布 （四）累积频数分布 （五）图形法 直方图、饼状图、拄状图、曲线图（趋势图、增长率图） 第一节 风险统计分析 第一节 风险统计分析 三、数据的计量 （一）位置的计量 平均数(算术平均数、几何平均数)、中位数 （二）衡量数据的离散性 标准差、变差系数 （三）偏态 偏态值，偏态分布（右偏分布或左偏分布） NEXT PLACE 平均指标的意义 在风险分析中，事故损失的平均指标能提供很多信息。 利用损失平均指标与同类型的企业进行比较，以了解本企业在风险管理方面的水平，找出差距，决定对策。 与国家或部门颁布的有关标准进行比较，为风险评价提供依据。 风险管理者可利用本单位不同时期的损失平均指标的变化，来分析损失的发展趋势和通过发展趋势归纳出损失发生的规律。 利用平均指标还可以分析与事故发生的有关因素的影响程度。如对汽车的致损事故。 GO BACK 一、概率的计算方法 （一）先验概率 （二）经验概率 （三）主观概率 二、复合概率 （一）择一事件 计算一个事件或另一个事件发生的概率。 遵循加法法则 事件是互斥的： P(A或B)=P(A)+P(B) 事件是非互斥的：P(A或B)=P(A)+P(B)-P(A和B) 第二节 概率的计算 * * （二）联合事件 计算多个事件同时发生的概率 遵循乘法法则 相互独立事件：一个事件的发生不影响另一个事件发生的概率。 P(A和B)=P(A) ×P(B) 不相互独立事件：一个事件的发生导致另一个事件同时发生。 P(A和B)=P(A) ×P(B∣A) 练习：有两栋相邻的建筑物A和B，A发生火灾的概率为0.06，B发生火灾的概率为0.03，由一栋建筑物发生火灾导致另一栋发生火灾的概率为0.8。计算由A引发两栋同时发生火灾的可能性，以及由B引发两栋同时发生火灾的可能性。 第二节 概率的计算 * （三）概率树 概率树是用来说明复合事件的一个很好的工具。 第二节 概率的计算 * 一、概率分布的含义 概率分布是显示各种结果发生概率的函数，可以用来描述损失原因所导致各种损失发生可能性大小的分布情况。 相对频数分布可以视作概率分布 第三节 概率分布 * 二、离散型变量概率分布和连续型变量概率分布 离散型变量的概率分布：车队每年发生事故次数（离散型变量）的概率分布——图4-15。(见上页) 连续型变量的概率分布：车辆事故损失修理费（连续型变量）的概率分布——图4-16。(见下页) x在一定范围的数值，例如，300—400元修理费，发生的概率则等于概率分布曲线下，对应x该范围数值的面积，例如，曲线下300—400元之间的面积（曲线下所有范围的面积为1，即其概率为1）。 第三节 概率分布 三、实际概率分布与理论概率分布 实际概率分布：根据随机变量的实际数据得出的概率分布。 理论概率分布：分为两类——连续型概率分布、离散型概率分布。 利用与