(期货模拟实验报告.docxVIP

长春工业大学 期货模拟实验报告专 业：金融学 班 级：130505班 姓 名：贾 琳 指导教师：郭 树 经济管理学院2016年6月 一、交易情况 2016年6月6日开始至6月17日截止的期货模拟实验。期初总资产500000元人民币，实验结束时账户净资产512351.37元人民币。共117人参与比赛个人排名46名。如图1所示。图1 综合排名 截取重点交易的资金流水截图。2016年6月17日金融账户改日交易对象为IF1607，图中发生金额为0的一项是撤单项，截图所示共八笔，如图2所示。2016年6月16日商品账户交易对象为AG1612；15日商品账户交易对象为RB1607，图中所示共9笔其中一笔为金融商品账户之间的资金流转，详情如图3所示。图2金融期货账户资金流水图3商品期货账户资金流水 （一）具体操作内容 6月15日开仓以3037点买入1手IF1607股指期；20分钟后以3032.2点平仓，价差-4.8。随后以3056.2点买入1手开仓；于3072.2点平仓离场，价差+16。6月16日开仓以99.45卖出3手T1609国债期货；以99.675平仓离场。同时以99.61开仓买入5手；以99.595卖出5手平仓。如图4所示。图4 IF160715日详细交易记录 16日14点以99.68价格买入开仓5手T1609；14点56分以99.83价格平仓离场，价差+15。6月17日买入开仓4手IF1607分别以3072.2、3072.6、3072.8的价格成交；最后分别以3067、3066.8、3067.4、3066.8的价格卖出平仓离场，总体亏损。详情如图5所示。操作分析 三、心得体会 图5 17日IF1607详细交易记录 6月17日分别以3065.4、3065.8、3065.4的价格开仓卖出3手IF1607；40min后以3056.6买入平仓3手，价差+9。卖出开仓2手IF1607价格为3042.8和3043；买入平仓两手价格为3030，价差+7。如图6、图7所示。图6 IF160717日上午详细交易记录 图7 IF160717日下午详细交易记录 6月15日开仓卖出15手RB1607成交价2068；随后分别以2067、2066、2065、2064价格买入平仓。 6月16日卖出开仓10手AG1612成交价3914；于3919点平仓离场。因趋势判断错误迅速离场后纠正方向再次进入。以3924点开仓买入10手终以3935点离场，价差+11。如图8所示。图8 AG1612、RB1607详细交易记录 二、操作分析 实验初期我选择的是螺纹钢RB1607。5月份的时候关注过一段时间这个品种，本以为对该品种比较熟悉，但是我忽略了成交量的问题，入手时成交额为5万左右，所下的单迟迟没有成交，由于初始资金有限冻结资金又较多导致可用资金寥寥。如图9所示。图9 RB160715日上午9点50分5分钟k线图 商品期货在初期做的时候是比较失败的。将RB1607脱手后在商品期货列表中比较各品种的涨跌比和成交量。比较后相中AG1602成交额大约在200多百万，此外期货在稳定下跌一段时间后DIF线有上穿DEA线的趋势形成金叉。遂决定做多方。如图10所示。图10 AG16125分钟k线图金融期货整体操作方向与市场运行方向一致、态势良好。购买的IF1607前期走势如图11所示。图11 IF1607 5分钟K线图如图11所示6月13日收盘时在连续下跌过程中出现一根长脚大阴线，意味着空方最后一击，往往是股价见底信号，后市行情会有逆转，随后多空双方出现了明显的较量多方出现一个小幅度胜利14日午后一点十分至二十五分这一时间段内DIF上穿DEA指标线形成一个稳定的金叉，观察多空双方的成交量总体感觉绿方略占优势红方拉升势头尚不足以弥补之前做空市场的力量，在此期间不好判断股指期货的涨势能达到多少，且此时MACD指标线为突破0未干贸然入场，继续观望。6月15日早晨开盘后多空双方形式反转盘面上出现一个实体很长的大阳线，暗示着反转力量强劲，期货有可能加速上涨此为一点；另一点MACD指标线上穿0线并出现金叉此为强烈的看涨信号，适合买入。为证实猜想大约一小时后趋势有望继续增加遂以3056点买入IF1607。临近上午收盘时，注意到红方势力逐渐赶超绿方势头因担心下午会出现反转决定3072点卖出平仓。6月17日继续对IF1607看好。当日行情如图12所示。图12 IF1607 17日上午十点5分钟k线图 图12显示点位，上升阳线后紧跟着一个十字线，随后阴线攀上MACD线在上方出现死叉强烈的看跌信号。宏观面上，近期公布一系列5月经济数据，其中5月工业增加值持平上月，制造业投资拉动固定资产投资大幅回落，消费小幅继续回落，经济增长动力依然不足。五月社融回落，经济继续承压。人民币兑美元汇率一度触及五年新低。国内市场