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中国金融期货交易所程序化交易管理实施细则 (征求意见稿） 总则 为维护市场交易秩序，促进市场公平，保障投资者合法权益，中国金融期货交易所（以下简称“ 本细则所称程序化交易，是指通过既定程序或者特定软件，自动生成或者执行交易指令的交易行为。 程序化交易客户应当遵守法律法规、规章、规范性文件、交易所业务规则以及本细则。本细则未作规定的，适用交易所其他有关规定。程序化交易客户应当合理使用程序化交易，规范运作，不得利用程序化交易优势，扰乱市场交易秩序，影响其他客户正常交易，操纵市场交易价格或者交易量。 会员应当加强客户程序化交易的管理，制定专门的业务管理及风险管理制度，督促客户遵守法律法规、规章 程序化交易客户应当接受会员对其交易行为的合法合规性管理。 申报及报备管理 交易所对程序化交易实施申报及报备管理。 客户使用程序化交易的，应当提前三个交易日向接受其交易委托的会员申报。会员应当于每个交易日日终汇总并核查客户当日申报信息，并通过中国期货市场监控中心向交易所报备。 会员使用程序化交易的，应当提前三个交易日通过中国期货市场监控中心向交易所申报。 前款申报信息发生变动的，应当提前三个交易日对变动情况进行申报。 前条规定的程序化交易申报及报备，应当包括以下内容： 程序化交易客户的身份信息； 用于程序化交易的账户信息； 程序化交易策略类型及简要说明； 程序化交易的资金来源类型； 程序化交易客户的资产规模； 程序化交易系统技术配置参数； 程序化交易系统服务器所在地址； 程序化交易系统的开发主体； 联络人及联系方式； 会员对前述第（一）至第（九）项的核查报告； 交易所规定的其他内容。 除中国证监会另有规定外，一个程序化交易客户只能使用一个期货账户进行程序化交易。 程序化交易客户不得将未经申报及报备的账户用于程序化交易。 会员不得纵容、协助客户使用未经申报及报备的账户用于程序化交易。 程序化交易客户应当及时履行申报义务，确保其所申报的信息真实、准确、完整，承诺其所使用的程序化交易策略及系统符合法律法规、规章、规范性文件以及交易所业务规则的规定。 会员应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，建立程序化交易账户的识别机制和客户申报信息核查制度，督促客户履行申报义务，严格审查客户申报信息的真实性。 交易所对会员申报信息进行完备性核查。会员申报信息齐备的，交易所自接收之日起三个交易日内未提出异议，视为核查通过。未经交易所核查，会员不得进行程序化交易。 客户申报信息不实、不履行申报义务，或者申报的内容不符合法律法规、规章、规范性文件以及交易所业务规则规定的，会员应当拒绝接受其程序化交易委托。 交易所根据本细则的规定接收、核查和管理程序化交易相关的申报及报备信息，不代表交易所对程序化交易客户及其使用的程序化交易策略和系统的合规性、适当性、可用性等作出判断或者保证。 会员应当妥善保存客户程序化交易的信息，对客户信息承担必威体育官网网址义务。 会员应当妥善保存客户程序化交易的申报信息和交易相关资料，保存期限不得少于二十年。 接入管理 会员应当加强对客户程序化交易系统的接入管理，建立程序化交易接入核查制度，在接入前应当对其进行验证测试和风险评估，会员不得接入未经核查的客户程序化交易系统。 会员应当了解与熟悉程序化交易策略和程序化交易系统的功能及技术特点，对客户的程序化交易系统进行持续管理。客户程序化交易系统发生升级、变更的，应当提前告知会员，会员应当重新对其程序化交易系统进行验证测试和风险评估；客户程序化交易系统暂停、终止使用的，应当及时告知会员。 客户使用程序化交易系统的，还应当符合下列要求： 系统性能、容量应当与业务及市场需求相适应，应当建立日常运行维护的管理制度和操作流程，保障程序化交易及相关系统的持续稳定运行； 具备验资和持仓验证、流量控制、异常检测和错误处理等风控功能，防范因程序化交易系统异常对交易所交易系统和市场秩序造成冲击； 建立程序化交易指令计算机审核系统，能识别和防范申报价格及数量异常的指令，避免对市场价格和流动性产生重大影响； 程序化交易的申报指令必须经过风险控制系统的检查与审计； 设置合理的风控阈值，当程序化交易系统出现技术故障或者其他异常情况时，应当具有快速撤销申报、暂停申报、系统隔离等应急处置功能和机制； 定期进行验证测试和风险评估，并保留测试记录和结果； 中国证监会及交易所规定的其他要求。 会员应当将程序化交易客户与非程序化交易客户的报盘通道隔离，对程序化交易配置专用交易席位，并设置单独的流量控制系统。 会员可以通过申请新增或者变更原有交易席位，作为程序化专用交易席位。 交易所应当按照公平原则提供机柜托管服务 境内程序化交易客户不得由在境外部署的程序化交易系统下达交易指令，也不得将境内程序化交易系统与境外计算机相连接，受境外计