一级分行如何落实总行资产负债管理要求(PPT提纲).pptx

LOGO银行资产负债管理与价值创造Bank assets and liabilities management and value creation YYYY-MM-DD企业使命企业愿景核心价值观价值理念体系企业精神管理风格人力资源理念经营理念一家好的银行要具有一个完整的价值理念体系。资产负债管理部门做为实现商业银行价值体系链上的一个结点，实践并发挥着这个部门所应具有的业务综合管理职能发挥引领机制和作用，是业务发展、结构调整、战略转型的枢纽，践行商业银行核心价值观。ALM任务和目标愿 景核心价值观使 命适应市场收入增长价值稳定现代银行我们的定位我们要做什么我们的目标是什么银行价值最大化_经济增加值EVA经济增加值不仅是一种有效的银行业绩度量指标，还是一个全面ALM的架构，更是度量分支机构、部门、经理人和员工薪酬的激励机制基础。资产负债管理的全过程都要体现银行价值增长这个核心定位。核心价值观收入管理 风险管理 资本管理 创造价值银行商业银行经营目标是银行价值最大化，定价管理是ALM的重要内容之一。ALM对收入管理是通过科学、合理和灵活的定价工具和手段，提高商业银行的核心竞争力；风险管理重点关注的是对风险的评价和衡量及对银行价值的影响等。对资产负债进组合管理，在控制流动性风险的前提下，达到盈利结构的最佳化。资本管理我们的使命现代的资产负债管理体制 我们的目标是不断探索建立一个与市场形势适应原、以收入和市场稳定增长的、以经济资本管理为核心的现代资负债管理体制。为实现这个目标，资产负债管理将从价值来源参与好银行的价值创造过程。 我们的愿景对当前经济金融形势判断互联网金融促转型发展利率市场化促进应对管理能力提升新形势下银行资产负债管理思考分行如何落实资产负债管理要求目录 CONTENTS对当前经济金融形势的判断[A]国内经济增长持续下滑，进入增长换档期如何理解当前经济“新常态”稳健的货币政策 守住金融风险的底线去杠杆防范局部风险 调结构重塑经济引擎对外开放搭建新平台 区域整合提出新高度 [B]互联网金融促转型发展六大发展模式互联网金融与传统金融比较对传统金融的冲击传统金融面深层次的变革 利率市场化促进银行管理能力提升[C]经济“新常态”下金融货币政策方向货币政策新工具流动性管理同业监管定向降准存款偏离度房贷新政再次降息新形势下银行资产负债管理思考[D]资产负债管理定义与范围资产负债管理沿革与发展趋势 资产负债管理工具资产负债价值创造途径资产负债管理创造策略资产负债管理定义及范围实现安全性、流动性、盈利性三者平衡资产负债管理是指银行在业务经营过程中对各类资产和负债进行预测、组织、调节和监督的一种经营管理方式，以实现资产负债总量平衡、结构合理及盈利最大化。是以内部资金转移定价体系和经济资本有偿分配为工具，以利率、流动性、汇率等各类风险管理为核心的管理体系。资产负债管理的目标和手段目标实现稳定并提升净息差，实现收益、价值最大化手段资产负债管理的范畴和价值创造的途径资产负债管理的重点是流动性风险、市场风险、FTP和对整体资产负债结构的优化管理。主要从风险和收入等价值来源角度参与现代金融企业的价值创造过程。通过风险管理，为银行创造价值通过收入管理，为银行创造价值业务发展风险控制成本管理公平合理FTP科学、合理、灵活的产品定价提高商业银行核心竞争力风险调整后收益EVA反映商业银行真实经营效益[E]一级分行如何落实资产负债管理要求公司治理建机制明职责配人员 一级分行如何落实总行资产负债管理要求组织落实总行各项管理限额（风险资产限额、错配限额、存款、贷款规模）等用好用活资产负债管理工具，制定辖内责任清晰的授权管理方案（定价权限、客类限额授权，资金头寸调度权限等）明确分行计财部门（资产负债管理部门）与分行业务部门的管理职责要提升对资产负债管理提升银行价值的认识，首先要人员到位，配置合理。必要的岗位如资金头寸管理岗位等实行AB角制公司治理管理体系价值创造风险管控授权机制人员到位根据本行和公司治理要求和管理体系，在总行框架内，明确落实分行资产负债管理实施细则组织落实总行各项管理限额（风险资产限额、错配限额、存款、贷款规模）等资产负债管理是全行的综合管理，是资产负债运行结果的综合体现，因此在在推进资产负债目标管理必然涉及各方利益，因此，要提供升资产负债管理部门的组织协调机制。分行资产负债部门要当好行领导的参谋，加强对市场跟踪，对本行业务经营执行情况的分析，提前预测要做好年度综合经营计划预测和分析，研究制度本行的资本回报要求，运用资产负债管理工具、定价管理方法等实现既定的经营目标Thanks!1、在资产负债管理中，核心价值观不是虚幻的，而是有度量指标和标准的。这就是追求经风险调整后的银行价值最大化 即增加值：经济增加值不仅是一种有效的银行业绩度量指标，