ch6均衡净保费与毛保费专用课件.pptVIP

§6.3 每年缴纳数次的净保费 年缴m次的年净保费：每一个保单年度内，保费分 m次缴付，且死亡给付不做调整。 如年缴m次的死亡年末给付1单位的终身寿险： 模型分析 说明：年缴一次与年缴m次的关系 险种 保单年度末给付 死亡立即给付 终身寿险 n年定期寿险 n年两全保险 h年限期缴费终身寿险 h年缴费n年定期寿险 h年缴费n年两全保险 §6.4 毛保费费率的确定 1 厘定毛保费的原则 精算平衡原理 毛保费精算现值 = 净保费精算现值 + 附加费用的 精算现值 = 各种给付的精算现值 + 各种费用 支出的精算现值 费用：税金、许可证、保单销售费用、合同成立 后的维护费用、投资费用等 说明：保险业经营中，区分投资和承保，费用也相应区分 费用分类 成分 投资费用 （1）投资分析成本（2）购买、销售及服务成本 保险费用 1、新契约费 （1）销售费用，包括代理人佣金及宣传广告费 （2）风险分类，包括体检费用 （3）准备新保单及记录 2、维护费用 （1）保费收取及记账 （2）保险给付变更及保单选择权准备 （3）与保单持有人进行联络 3、营业费用 （1）研究、开发新险种费用 （2）精算及一般法律服务 （3）一般会计费用，如工资、佣金、水电费等 （4）税金、许可证等费用 4、理赔费用 （1）理陪调查和法律辩护费（2）各种给付的费用 2 费用的分类与分配 费用： 与保费相关； 与保额相关； 与保费、保额关系不大，但与保单数目有关。 说明： 费用分类和分配是控制保险系统运营的重要管理工具 精算定价时对费用进行分配，分配方法不同公司 方法不同； 保费确定时考虑费用采取前瞻法，即预期发生的费用。 未来保险费用的分配 第一年 续年 分类 每份 每千元 保费百分比（%） 每份 每千元 保费百分比（%） 2-9年 10-15年 16年以上 1、新契约费 （1）销售费用 佣金 - - 50 - - 5 5 3 销售事务 - - 25 - - 2.5 1.5 1 其它 12.5 4 - - - - - - （2）分类 18 0.5 - - - - - - （3）发行与记录 4 - - - - - - - 2、维持费用 2 0.25 - 2 0.25 - - - 3、营业费用 （1）（2）（3） 4 0.25 - 4 0.25 - - - （4）税金 - - 3 - - 2 2 2 小计 40.5 5 78 6 0.5 9.5 8.5 6 4、给付费用 每份保单18元加上千元保额0.1元 例4.11 对(x)购买的保额为20000元的半连续型终身 寿险保单，按上表所列费用，试根据精算平衡原理 计算毛保费。 解：由精算平衡原理，使用精算现值，同时理赔费 用与给付同时发生，得到下式 第六章 分期净保费与毛保费 净保费(Net Premium) 附加保费(Loading) 毛保费(Gross Premium) 精算平衡原理： 保费收入现金流 保险给付支出现金流 L-签单时保险人损失现值随机变量。 L=签单时未来保险给付现值变量- 签单时净保费收入现值随机变量 EL=0 模型形式： 全连续型 全离散型 半连续型 §6.1 全连续型寿险的净保费 模型假设： （x）死亡即刻给付1单位的终身人寿保险，被保险人从保单生效起按年连续交付保费，每年缴费额相同。（给付连续型，缴费连续型） 各种寿险形式的年缴净保费与方差 设年缴费额为 ，若死亡在时刻t，则签单时损失现值 随t递减。 注： 1 全连续型终身寿险 损失变量： 精算平衡原理： 方差： 例4.2 设死力为常数 ，利力为常数 ， 试计算 和 。 解： 2 一般形式的全连续型模型 保险给付的精算现值 净保费收入的精算现值 年缴净保费= 由精算平衡原理，得 险种 保费公式 终身人寿保险 n年定期寿险 n年两全保险 n年生存保险 n年延期终身生存年金 h年限期缴费终身人寿保险 h年限期缴费n年定期保险 h年限期缴费n年两全保险 h年限期缴费n年延期 终身生存年金 全连续型年缴净保费（全期缴费与限期缴费） 练习：全连续n年期两全保险的保险人损失现值 随机变量L,表达出L的表达式，并写出其方差表 示式。 注： 3 分期净保费的两个推导公式 同理： 4 其他的确定保费方法 例 某保险公司计划发行一种人寿保单，已知0岁人 的取整余命K的概率密度函数为