滞后变量试验报告.doc

《计量经济学》上机实验报告六 题目：滞后变量 实验日期和时间： 班级： 学号： 姓名： 实验室： 实验环境： Windows XP ; EViews 3.1 实验目的： 掌握滞后效应、因果关系检验及分布滞后变量模型估计，熟悉EViews软件的相关应用 实验内容：利用实例数据和EViews软件，因果关系检验、采用阿尔蒙法估计回归模型、检验及滞后效应分析。 第七章习题7.3 实验步骤： 建立工作文件 ⒈菜单方式 ⒉命令方式：CREATE A 起始期 终止期 输入数据 三、应用互相关分析命令初步选择滞后期长度,结果如下： Cross Y X 据此，初步设定分布滞后模型 利用阿尔蒙法估计模型，命令和结果为 Ls Y C PDL(X,3,2) 试验结果： 例3-9 表7给出了某地区制造行业与统计资料（单位：亿元）， 检验库存和销售额之间的因果关系 利用互相关分析命令，初步设定分布滞后模型滞后期长度 试阿尔蒙方法估计分布滞后模型建立库存函数 表7 某地区制造行业与统计资料（单位：亿元） 年份 库存y 销售额x 年份 库存y 销售额x 1978 45069 26480 1988 68221 41003 1979 50642 27740 1989 77965 44869 1980 51871 28736 1990 84655 46449 1981 50070 27280 1991 90875 50282 1982 52707 30219 1992 97074 53555 1983 53814 30796 1993 101645 52859 1984 54939 30896 1994 102445 55917 1985 58213 33113 1995 107719 62017 1986 60043 35032 1996 120870 71398 1987 63383 37335 1997 147135 82078 答案： 检验库存和销售额之间的因果关系 数组窗口中点击view\Granger Causality,分别输入滞后期长度，结果如下： 滞后期为1 滞后期为2 滞后期为3 滞后期为4 滞后期为5 滞后期为6 格兰杰因果关系检验结果表 滞后长度 q=s 格兰杰因果性 F值 F值的P值 结论 1 x不是y的格兰杰原因 y不是x的格兰杰原因 53.3165 4.3467 2.e-06 0.0535 拒绝 接受(,拒绝((0.10) 2 x不是y的格兰杰原因 y不是x的格兰杰原因 18.4591 2.6558 0.0002 0.1079 拒绝 接受(,接受((0.10) 3 x不是y的格兰杰原因 y不是x的格兰杰原因 ?7.4705? 4.1313 0.0065 0.0380 拒绝 拒绝 4 x不是y的格兰杰原因 y不是x的格兰杰原因 7.6333 2.1374 0.0108 0.1790 拒绝 接受 5 x不是y的格兰杰原因 y不是x的格兰杰原因 6.4722 ? 1.2872 0.0472 0.4151 拒绝 接受 6 x不是y的格兰杰原因 y不是x的格兰杰原因 4.5278 0.7346 0.3450 0.7124 接受 接受 从上表可知，当滞后阶数低于6时，因果关系检验结果为拒绝“销售额不是库存的格兰杰原因”的假设，即销售额是影响库存的原因；而当滞后阶数为3和1时拒绝“库存不是销售额的格兰杰原因”，即库存是影响销售额的原因，当随着滞后阶数为2、4、5、6时接受“库存不是销售额的格兰杰原因”，即库存是影响销售额的原因，可见，一年及三年库存和销售额具有双向的因果关系，而4年和5年仅具有销售额对库存的单向因果关系，5年以上二者均不具因果关系。据此，我们确定销售额为影响库存的原因。 （2）利用互相关分析命令，初步设定滞后期长度 Cross y x 从上图Y与X的各期滞后值的相关系数及直方图可知，（考试中根据相关系数接近0.5的最大滞后期，做论文时可以先初步设定再逐步改变滞后期长度，当判定系数最大或赤池准则和施瓦兹准则最小者时，其对应的滞后期长度）库存额可能与当年和前三年的销售额相关，故初步设定滞后期长度为3，模型为 Yt=a+b0Xt+ b1Xt-1+ b2Xt-2+ b3Xt-3+ 2、利用阿尔蒙法估计模型，命令和结果如下： （1）假定bi可以用一个二次多项式逼近(注：一般多项式次数m小于滞后期长度s) Ls Y C PDL(X,3,2) 经阿尔蒙变换之后的估计结果为： = -7140.754+1.1311Z0t+0.0377 Z1t-0.4322Z2t T