流动性压力测试报告.doc

**银行流动性压力测试报告 银监分局： 按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我行从审慎角度出发，对全行流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下： 一、流动性压力测试情况 （一）测试基础 我行现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。本次测试以2013年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。9月30日全行流动性缺口情况如下： 项 目 剩余期限 次日 2日至 7日 8日至 30日 31日至 90日 91日至 1年 1年以上 1.资产总计 10.50 0.60 18.30 53.20 79.10 65.50 1.1现金 1.60 　 　 　 　 　 1.2存放中央银行款项 4.70 　 　 　 　 　 1.3存放同业款项 3.80 0.10 3.20 6.60 1.10 　 1.4拆放同业 　 　 　 　 　 　 1.5买入返售资产 　 　 0.70 　 　 　 1.6各项贷款 0.30 0.10 12.70 46.40 70.00 14.40 1.7债券投资和债权投资 　 　 　 　 8.00 51.10 1.8其他有确定到期日的资产 0.10 0.40 1.70 0.20 　 　 1.9没有确定到期日的资产 　 　 　 　 　 　 2.负债合计 63.90 3.00 28.60 33.10 53.40 51.10 2.1向中央银行借款 　 　 　 0.50 　 　 2.2同业存放款项 0.10 　 　 　 0.20 　 2.3同业拆入 　 　 　 　 　 　 2.4卖出回购款项 　 　 23.10 2.70 3.00 　 2.5各项存款 62.20 1.40 3.00 28.30 49.40 51.10 2.6发行债券 　 　 　 　 　 　 2.7其他有确定到期日的负债 1.60 1.60 2.50 1.60 0.80 　 2.8没有确定到期日的负债 　 　 　 　 　 　 3.到期期限缺口 -53.40 -2.40 -10.30 20.10 25.70 14.40 4.累计到期期限缺口 -53.40 -55.80 -66.10 -46.00 -20.30 -5.90 5.附注：活期存款 　 0.10 0.30 0.80 3.80 57.20 可以看出，我行9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。 （二）轻度压力下流动性风险测试情况 1、风险因素 2013年6月份，全国金融机构流动性吃紧，“钱荒”危机爆发，同业市场拆借利率畸高，直接导致我行批发性融资来源的可获得性大幅下降。 2、压力情景假设 假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，压力下流动性缺口情况变化至下表所示： 项 目 剩余期限 次日 2日至 7日 8日至 30日 31日至 90日 91日至 1年 1年以上 1.资产总计 6.70 0.50 15.10 51.85 78.00 65.50 1.1现金 1.60 　 　 　 　 　 1.2存放中央银行款项 4.70 　 　 　 　 　 1.3存放同业款项 　 　 　 5.25 　 　 1.4拆放同业 　 　 　 　 　 　 1.5买入返售资产 　 　 0.70 　 　 　 1.6各项贷款 0.30 0.10 12.70 46.40 70.00 14.40 1.7债券投资和债权投资 　 　 　 　 8.00 51.10 1.8其他有确定到期日的资产 0.10 0.40 1.70 0.20 　 　 1.9没有确定到期日的资产 　 　 　 　 　 　 2.负债合计 63.90 3.00 9.25 30.40 50.80 51.10 2.1向中央银行借款 　 　 　 0.50 　 　 2.2同业存放款项 0.10 　 　 　 0.20 　 2.3同业拆入 　 　 　 　 　 　 2.4卖出回购款项 　 　 3.75 　 0.4 　 2.5各项存款 62.20 1.40 3.0