期货交易数据交换协议.doc

目 次 前 言 II 1 范围 1 2 术语和定义 1 2.1 有关期货的术语 1 2.2 有关交易的术语 2 2.3 有关报单的术语 3 3 体系结构 4 3.1 要求 5 3.2 通讯模式 5 3.3 通讯模式举例 6 3.4 通讯模式和数据流 10 4 报文格式 11 4.1 FTD报文 11 4.2 FTDC报文 12 4.3 主要业务运作机制 15 4.4 关键数据的说明 18 4.5 报文清单 23 5 安全性要求 30 5.1 身份认证 30 5.2 传送加密 30 5.3 权限设置 31 6 可靠性保障 31 6.1 防单点故障 31 6.2 网络断路检测 31 6.3 断点恢复 31 6.4 防止重发乱序机制 31 7 扩展方式 31 附　录　A （规范性附录） 信息类型正文值 33 附　录　B （规范性附录） 衍生类型明细 34 附　录　C （规范性附录） 字段明细 37 附　录　D （规范性附录） 数据域内容清单 43 附　录　E （规范性附录） 报文内容清单 58 附　录　F （资料性附录） FTD DTD描述 63 附　录　G （资料性附录） FTD XML描述 67 前 言 本标准的附录A、B、C、D、E为规范性附录。附录F和G为资料性附录。 本标准由期货交易数据交换协议标准化小组提出。 本标准由全国金融标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所。 本标准的主要起草人：王肇东、张永康、杨淑琴、严少辉、胥海涛、梅宏斌、许强、贾佩山、李广儒、雷晓全。 期货交易数据交换协议 范围 本标准是期货交易数据交换协议（Futures Trading Data Exchange Protocol，简称FTD），包括该数据交换协议的体系结构、报文格式、数据字典、运作机制等内容。 本标准适用于期货交易所系统和会员系统之间进行交易所需的数据交换和通讯。本标准也可以适用于交易所内部、会员内部或者交易所之间的数据交换和通讯。 术语和定义 本章定义的所有术语都是针对期货交易的，不包含技术名词，以及本标准自己使用的名词。这些名词的使用，如果可能会产生歧义，都将在本标准中使用时专门进行定义或区分。 有关期货的术语 期货合约 Futures Contract 由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。本标准内有时简称为合约。 注：除了价格、交易双方以外，期货合约的所有其他要素都已经确定了。 交易所 Futures Exchange 根据有关规定，进行期货合约交易的统一场所。 会员 Member 在交易所进行期货交易、交割、结算和资金管理的基本单位。 注：交易所实行会员制管理，只有会员才有权在交易所直接从事期货交易。 交易员 Trader 会员在某个交易所从事期货交易时的代表。 注：一个会员在一个交易所可以有若干个交易员，每个交易员的权限可能不完全相同。 客户 Client 进行期货交易的个人或者机构实体。 注：客户要从事期货交易，必须通过有资格的会员进行，在会员公司开户，由会员代理客户从事期货交易。交易所对会员结算，会员对客户结算。一个客户可以通过该会员有报单权限的任何一个交易员进行报单申请。 投机 Speculation 利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。 套期保值 Hedge 买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险的交易行为。 有关交易的术语 报单 Order 会员或客户对某期货合约的申买申卖委托请求。 注：报单有许多种类，每个报单还可以设置不同的属性，以限定其成交的方式。这些种类和属性的定义见2.3　ide 指本协议连接的两端中，属于交易所系统的一端。 会员端 Member Side 指本协议连接的两端中，属于会员系统的一端。 连续交易 Continuous Trade 指交易所提供的，在接收报单后，立即按照当前适当的价格，进行成交的交易模式。 集合竞价 Auction 指交易所提供的，在接收报单后，不立即进行交易，而是在接收所有报单后，根据总体的报单情况，按照最大成交量、最小剩余量原则确定了成交价格后，再完成成交的交易模式。 保证金 Margin 客户按照规定标准交纳的用于结算和保证履约 注：保证金的计算方式由清算机构决定。 熔断 Fuse 在交易过程中，市场波动过大，满足某个特定条件时，执行某些特定操作以管理风险的业务过程。