商业银行风险的产生.ppt

第五讲 银行风险管理 商业银行风险概述 银行市场风险的评估与管理 银行利率风险的评估与管理 银行信用风险的评估与管理 银行操作风险的评估与管理 商业银行风险概述 商业银行风险的涵义 商业银行风险的产生 商业银行风险的分类 商业银行风险管理的职能 商业银行风险管理的程序 商业银行风险的涵义 风险，主要指未来结果的负向不确定性 。 风险不同于损失。 风险与收益具有对称性。 风险一种机制，不是单纯的经济现象。 商业银行风险涉及面广，损失巨大。 风险效应机制及其模型 诱惑效应 ：风险利益作为一种外部刺激使人们萌发了某种动机, 进而作出某种选择并导致行为的发生 约束效应 ： 当人们受到风险事件可能的损失或危险信号的剌激后, 所作出的为了回避或抵抗损失和危险的选择以及进而采取的回避行为。 一般地说, 风险因素所产生的威摄、抑制和阻碍作用就是风险的约束效应。 风险诱惑效应程度的大小(可简称为风险诱惑度, 用DRA 表示), 主要决定于下列诱惑因素： 1、风险事件带来的潜在发展机会和/或赢利机会( A1)； 2、风险成本小于风险利益的机会与大小(A2)； 3、风险被发现和识别的难度与程度(A3)； 4、风险事件激发决策者的潜能、创造性和成功欲望的强度(A4)。 上述四种因素中, 其中A1,A2 主要与风险事件本身有关, 而A3,A4 则主要与决策者个人有关。因此风险诱惑效应程度(DRA) 的大小, 并不单纯取决于传统意义上的风险利益这一因素, 而是一系列因素的复合函数, 可用下式表示： DRA = f A (A 1, A 2, A 3, A 4) 风险约束效应程度的大小(可简称为风险约束度, 用DRC 表示) , 主要取决于下列约束因素： 1、风险事件负偏离出现的概率或频率(C1)； 2、风险结果造成的损害程度(C2)； 3、风险分析与管理的投入成本大小及其变动幅度(C3)； 4、风险事件负偏离结果的多样性(C4)。 风险约束度(DRC) 的大小取决于上述几种因素的表现程度、大小及其产生的不同组合方式, 可用下式表示： DRC = f C (C1, C2, C3, C4) 风险效应平衡过程 风险一方面具有诱惑效应, 驱使人们为了获取潜在的风险利益而作出某种风险选择；另一方面风险又具有约束效应，对人们的选择和行为产生某种威摄和抑制作用。 这两种效应同时存在, 同时发生作用, 且具有互逆性及相互矛盾。 每一种风险事件必然存在这种效应上相互冲突、相互抵消的作用, 其结果是在两种效应之间会出现一交叉点(B ) , 如图2-1 所示。 在B 点风险诱惑效应与约束效应相等,可称为风险效应平衡点, 这个平衡点是风险诱惑效应和约束效应相互作用的结果。由于同一风险事件对于不同决策者的诱惑效应和约束效应不同, 因此风险效应平衡点对于不同的决策者的位置也是不一样的。形成平衡点的过程, 实质上是人们对诱惑与约束两种效应进行认识、比较、权衡的过程, 即是一个观念过程、思想过程、判断过程和选择过程, 在这个过程中人们结合自己的经验、根据特定风险的客观性, 对风险损失和收益进行的一种“模拟平衡”。 事实上, 风险效应平衡是动态的、相对的, 不同的风险事件会有不同的平衡点, 不同的决策者对于同一风险事件其平衡点也是不相同的。风险效应平衡点实际上是决策者所能接受的最大风险状态。在此状态基础上, 任何可以减小或控制风险因素的措施都可以增加风险诱惑度, 减小风险约束度, 从而提高决策者接受该状态下风险的信心。 商业银行风险的产生 商业银行风险源于本身的内在脆弱性 商业银行风险源于客微观经济环境 商业银行风险源于经营策略及管理水平 商业银行风险的分类 按照商业银行风险产生的根源，可以将商业银行风险划分为自然风险、社会风险、经济风险、政治风险和技术风险五个类型 按照商业银行风险的状态，可以将商业银行风险划分为静态风险和动态风险两种类型 按照商业银行风险的表现形态，可以将商业银行风险划分为有形风险和无形风险两种类型 按照风险的性质，可以将商业银行风险划分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和法律风险五种类型 商业银行风险管理的职能 报告和控制风险 增强竞争优势 为定价政策提供依据 为决策提供依据 商业银行风险管理的程序 商业银行风险识别 商业银行风险估计 商业银行风险处理 商业银行风险识别 风险树搜寻法 专家意见法 筛选—监测—诊断法 商业银行风险估计 客观概率法 主观概率法 统计估值法 假设检验法 回归分析法 涉险值法 压力试验与极值分析 客观概率法 商业银行在估计某种经济损失发生的概率时，如果能够获得足够的历史资料，用以反映当时的经济条件和经济损失发生的情