金融市场学实验报告.docVIP

经 济 与 管 理 学 院 实 验 报 告 姓 名： 鞠永萍 学 号： 1106421043 专 业： 经管学院 班 级： 11级经济学一班 课 程： 金融市场学 合肥师范学院 经济与管理学院 《金融市场学 》课程实验报告 实验序号 2 实验名称 实验组别 模拟角色 实验地点 逸夫楼405机房 指导老师 杨德草 实验日期 2014.4.10 实验时间 两学时 一、实验目的及要求 1、熟悉股票行情软件的操作 2、通过对主流入资金和主流出资金的比较对该股票作出评价 3、通过对比K线图，比较股票之间的联系 二、实验环境 地点：逸夫楼405机房 软件：东方财付通，Eviews3.1 三、实验内容与步骤 ? （1）通过股票行情分析软件提取沪深300、上证指数和深证成指的K线图 （2）截取数据并进行整理 年度 沪深300 上证指数 深证成指 2005 984.66 1260.78 3051.24 2006 926.56 1163.88 2873.54 2007 2073.25 2728.19 6730.12 2008 5349.76 5265 17731.84 2009 1848.43 1849.02 6557.42 2010 3592.47 3289.75 13766.1 2011 3155.56 2825.33 12578.45 2012 2361.5 2212 8980.76 2013 2551.81 2289.51 9204.11 2014 2323.43 2112.13 8083.77 （3）利用Eviews软件进行分析 ①沪深300（x）与上证指数(y)Eviews分析 由上图可知沪深300与上证指数之间呈正比关系，具有明显的线性趋势 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/07/14 Time: 21:09 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 283.5573 210.5776 1.346569 0.2150 X 0.880504 0.075152 11.71630 0.0000 R-squared 0.944931 Mean dependent var 2499.559 Adjusted R-squared 0.938047 S.D. dependent var 1176.114 S.E. of regression 292.7387 Akaike info criterion 14.37329 Sum squared resid 685567.5 Schwarz criterion 14.43381 Log likelihood -69.86647 F-statistic 137.2716 Durbin-Watson stat 0.836196 Prob(F-statistic) 0.000003 由上表可知，函数的T=11.71630，检验是显著的，说明可知沪深300与上证指数之间存在着明显的正向线性关系。 ②沪深300（x）与深证成指(y)之间的Eviews分析 由上图可以看出沪深300与深证成指之间具有明显的线性趋势 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/07/14 Time: 21:24 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 26.61404 605.8250 0.043930 0.9660 X 3.547887 0.216210 16.40945 0.0000 R-squared 0.971147 Mean dependent var 8955.735 Adjusted R-squared 0.967541 S.D. dependent var 4674.610 S.E. of regression 842.1998 Akaike info crite