金融和经济数学方向的书单.doc

1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull.?这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni. ? 2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork?这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。 ? 3. Financial Calculus--Martin Baxter Rennie?非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。 ? 4.Financial calculus for finance II--Shreve?Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。 ? 5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela Rutkovski?作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。 ? 数学背景 1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve Karasatz?如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。 2.Stochastic differential equations：....--Oksendal?如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。 ? 3.Stochastic integration and differential equations--Protter?如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。 ? 4.Numerical analysis---任何作者?当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。 ? Junior quant： 1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi?非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。 2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh?对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。 ?3. Modeling derivatives in C++ --Justin London?其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。 ? Senior quant ? 123: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer?C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。 ? 4. Numerical recipes in C++--William, Saul?计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室... ? Interest rate 1.Interest rate models and practice --Mecurio Fabio rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。 ?2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato?主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。 3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang?没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约 ? creidt 1。Credit risk--Lando 作者在丹麦一家商学院 ? 2。Credi