2012年1月全国自考计量经济学试题(5页).doc

全国2012年1月高等教育自学考试 计量经济学试题 课程代码：00142 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.单方程经济计量模型必然是(　　　) A.随机方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定义方程 2.在对X与Y的回归分析中(　　　) A.X是随机变量 B.Y是随机变量 C.X和Y都是随机变量 D.X和Y都是非随机变量 3.在多元线性回归中，调整后的判定系数与判定系数R2的关系有(　　　) A.R2 B. ≤R2 C.R2≤ D. R2 4.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有(　　　) A.F=-1 B.F=0 C.F=1 D.F=∞ 5.怀特检验法适用于检验(　　　) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 6.DW检验法中DW值位于(　　　) A.[0，4] B.[1，2] C.[2，6] D.[3，8] 7.方差非齐性情况下，常用的估计方法是(　　　) A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 8.已知模型的DW统计量的值为0.6时，普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为(　　　) A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.7 9.设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为(　　　) A.异方差性 B.完全的多重共线性 C.不完全的多重共线性 D.序列相关 10.根据线性回归模型的普通最小二乘估计残差计算得到DW统计量的值为4，这表明模型随机误差项(　　　) A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关 C.存在一阶负序列相关 D.不存在二阶序列相关 11.若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为(　　　) A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 12.对于线性回归模型Yt=α0+α1D+β1Xi+β2(DXi)+ui，其中D为虚拟变量，当所有系数都显著时，其图形是(　　　) A.两条平行线 B.两条垂直线 C.一条折线 D.两条交叉线 13.设无限分布滞后模型为Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，且该模型满足koyck变换的假定，则长期影响乘数为(　　　) A. B.λkβ0 C. D. 14.对有限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βkXt-k+ut进行多项式变换时，多项式的阶数m与最大滞后长度k的关系是(　　　) A.mk B.m=k C.mk D.不确定 15.对自回归模型进行自相关检验时，应使用的检验方法为(　　　) A.DW检验 B.t检验 C.H检验 D.ADF检验 16.如果联立方程模型中某个结构方程包含了系统中所有的变量，则这个方程(　　　) A.恰好识别 B.不可识别 C.过度识别 D.不确定 17.当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是(　　　) A.普通最小二乘法 B.广义差分法 C.间接最小二乘法 D.阿尔蒙多项式法 18.当替代弹性σ→1，替代参数ρ→0时，CES生产函数趋于(　　　) A.线性生产函数 B.C—D生产函数 C.投入产出函数 D.其它 19.进行宏观经济模型的总体设计时，首先需确定(　　　) A.模型的结构 B.函数形式 C.模型导向 D.方程个数 20.DW检验属于(　　　) A.预测精度准则 B.经济理论准则 C.统计准则 D.识别准则 二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分) 在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 21.线性回归模型的普通最小二乘估计的残差满足(　　　　　) A.∑ei=0 B.∑eiYi=0 C.∑eiui=0 D.∑ei=0 E.∑e2i=0 22.以下关于DW检验的说法，正确的有(　　　　　) A.要求样本容量较大 B.-1≤DW≤1 C.可用于检验高阶自回归形式 D.能够判定所有情况 E.只适合一阶自回归 23.在截距变动模型Yi=α0+α1D+βXi+u中，模型系数(　　　　　) A.α0是基础类型截距项 B.α1是基础类型截距项 C.α0称为公共截距系数 D.α1称为差别截距系数 E.α1-α0为差别截距系数 24.对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有(　　　　　) A.无法估计无限分布滞后模型 B.难以预先确定最大滞后长度 C.滞后期长而样本小时缺乏足够的自由度 D.滞后的解释变量存在序列相