三年期台币计价『货币策略』连动债券.docVIP

三年期連動債3-Year EUR Note Linked To a Basket of Money Market Funds, EONIA and Forex Hedge 產品成立條件中文說明書 19 May 2006 債券發行機構： 法國巴黎銀行(BNP Paribas SA ) 債券發行機構債信評等： ’s 債券類型： 歐洲中期債券 債券經理機構： Paribas Hong Kong Branch) 產品號碼： 【TS】 計價幣別： 台幣(TWD) 台幣單位面額： 台幣,000 元 歐元單位面額：2499.19(新台幣100,000÷)其中40.013 為2006年4月28日台幣兌歐元之匯率 債券發行額： 台幣 發行價格: 歐元單位面額之100% 債券： 客戶最低申購金額： 台幣300,000元，並以台幣100,000元為增加單位 最： 最長年限： 年 交易日： 200年0月2日 日： 200年0月日 發行日: 2006年0月日 到期日: 2009年0月日 期末投資組合計算日2009年0月日日日 策略組合(SB): 包含基金組合之基金績效、EONIA利率及台幣與歐元間之貨幣避 險(可參閱附表1 之敘述)。 基金組合　 比重 證券代碼 期初 1 JPMorgan RV2 EUR 30% LU0191366557 104.88 2 Dexia money + Credit Spread 50% FR0000990061 11,185.07 3 CAAM Dynabitrage Forex 20% FR0010009936 11,272.82 於第j個配息日應配發之配息: 在觸發事件(附表2)或閉鎖事件(附表3)未發生的情形下，對每一債券而言，為下列公式所計算出之.金額： 【台幣單位面額 × Kj】 等同歐元單位面額 x 配息j 當，配息j = 0% 或當，配息j = 註:FX0/FXt(j)為台新銀行與BNP交割之匯率因子,客戶之配息不受影響 配息計算日及相對應之配息利率: 共有11個配息計算日。對每一個配息計算日而言，若該日非投資組合計算日，則以次一投資組合計算日為之 J Kj 配息計算日(tj) 1 1% 2006年8月9日 2 1% 2006年11月9日 3 1% 2007年2月9日 4 1% 2007年5月9日 5 1.25% 2007年8月9日 6 1.25% 2007年11月9日 7 1.25% 2008年2月11日 8 1.25% 2008年5月9日 9 2% 2008年8月11日 10 2% 2008年11月10日 11 2% 2009年2月9日 配息日: 配息計算日後第【2】個營業日(本行將於收到配息後3-5天內匯入委託人於本行所開立之台幣指定帳戶) 每單位債券之贖回金額: 在觸發事件(附表2)或閉鎖事件(附表3)未發生的情形下，對每一債券而言，為下列公式所計算出之金額： 【台幣單位面額 ×期末策略組合價值(SBFinal)】 等同於歐元單位面額 x 贖回金額將於債券到期日後3-5天內匯入委託人於本行所開立之台幣指定帳戶 而觸發事件為附表2所敘述之事件，閉鎖事件為附表3所敘述之事件 期末策略組合價值(SBFinal) : 於期末基金組合計算日之策略組合之價值 在定價營業日t之台幣定價(FXTWD, t): 指於投資組合計算日時，路透社在定價營業日t台北時間 11:00，標題為“Spot(即期匯價)”之TAIFX1頁面顯示之由台北外匯經濟股份有限公司公佈之二個定價營業日內交割之台幣兌美元即期匯率(以每 1美元兌換之台幣數量表示)。 如果上述頁面未揭示該數據，則以台北時間上午11:00點後至12:00間，間隔15分鐘內於路透社報價系統TAIFX1頁面上標題為「Spot(即期匯價)」之報價（上述頁面得經路透社報價系統以其他頁面替換該頁面，或是其他服務機構提供之服務項目替代並揭示與新台幣兌美元即期匯率相當之匯率或價格替代之）。 如果12:00時頁面仍未出現相關數據，則計算代理機構得參考各造市商主要處所或辦公室之報價進行判定。若取得四家以上之報價時，則去除最高和最低之報價並取其算數平均值。為此目的，若有超過一家以上提供相同的最高或最低之報價，亦均一併移除不計。在此之「造市商」係指由計算代理機構所評選出之前四大新台幣交易商。 在定價營業日t之歐元定價 (FXEUR, t): 指於投資組合計算日時，路透社在定價營業日t台北時間上午 11:00，標題為“Spo