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金融工程|专题报告
2013 年6 月17 日
证券研究报告
Tabl e_Title 图1 沪深300 指数择时
希尔伯特变换下的短线择时策略
短线择时策略研究之二
Table_Summary
报告摘要：
? A 股市场具有波动特征
不可能有永远上涨的指数，也不可能有永远下跌的指数。即使在2006 、
表1 沪深300 指数择时统计
2007 年这样的单边牛市中，亦或在2008 年这样的单边熊市中，市场指数在
预测次数 315
微观尺度上也是存在波动的。波动无处不在，但想要抓住波段很难，因为
平均择时周期 6.17 个交易日
波动的波长——或者说周期，存在不确定性。
年化收益率 33.08%
? 我们希望抓住A 股市场的短期波动
判断正确率 59.37%
金融时间序列通常被认为由三部分叠加而成——长期趋势、短期波动
和噪声。对于短线择时来说，我们主要希望能够在统计意义下，抓住市场
图2 上证指数择时
的短期波动部分。
? 在同相正交空间中寻找非周期市场波动的“周期”
对于正弦函数等周期函数，其周期可以通过相量在复平面四个象限中
的循环运动刻画。对于股票价格或市场指数这种非周期信号，我们也可以
采用类似的方法进行处理。通过对非周期信号进行希尔伯特变换，可以构
造出与原信号正交的正交分量。再通过对原信号做延时处理，即可构造出
同相分量。在由同相分量和正交
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