《工程经济》第三章-4幻灯片.pptVIP

第三章 工程项目经济预测与决策 主要内容 第二节 定量预测方法 三、 指数平滑法（指数加权平均法） 第二节 定量预测方法 三、 指数平滑法（指数加权平均法） 第二节 定量预测方法 三、 指数平滑法（指数加权平均法） 第二节 定量预测方法 三、 指数平滑法（指数加权平均法） 第二节 定量预测方法 三、 指数平滑法（指数加权平均法） 第二节 定量预测方法 三、 指数平滑法（指数加权平均法） 第二节 定量预测方法 三、 指数平滑法（指数加权平均法） 第二节 定量预测方法 三、 指数平滑法（指数加权平均法） 第二节 定量预测方法 四、 回归预测法 第二节 定量预测方法 四、 回归预测法 第二节 定量预测方法 四、 回归预测法 第二节 定量预测方法 四、 回归预测法 第二节 定量预测方法 四、 回归预测法 第二节 定量预测方法 四、 回归预测法 第二节 定量预测方法 四、 回归预测法 第二节 定量预测方法 四、 回归预测法 第二节 定量预测方法 四、 回归预测法 第二节 定量预测方法 四、 回归预测法 第二节 定量预测方法 四、 回归预测法 第四节 项目经济决策概述 一、 决策的概念 第四节 项目经济决策概述 二、 决策的分类 第五节 经济决策方法 一、 确定型决策 第五节 经济决策方法 三、 风险型决策 第五节 经济决策方法 三、 风险型决策 第三章 工程项目经济预测与决策 第三章 工程项目经济预测与决策 第五节 经济决策方法 二、 非确定型决策——最大最小收益值法 第五节 经济决策方法 二、 非确定型决策——最大最大收益值法 第五节 经济决策方法 二、 非确定型决策——最小最大后悔值法 第五节 经济决策方法 三、 风险型决策 第五节 经济决策方法 三、 风险型决策 第五节 经济决策方法 三、 风险型决策 第五节 经济决策方法 三、 风险型决策 后悔值：不同状态下选定方案的收益值与本状态最大收益值之间的差额 最小最大后悔值法 —A RET 2. 损益期望值法 ⑴ 计算方法 RET 2. 损益期望值法 ⑵ 判断准则 当决策目标是收益最大时，选择 当决策目标是损失最小时，选择 RET 3. 决策树法 ⑴ 的符号及画法 3 1 决策点 2 方案枝 概率分枝 (标注概率) 机会点、状态点 终点 (标注损益值) RET 修枝或剪枝 3. 决策树法 ⑵ 决策过程 绘制决策树图 计算各方案损益期望值 比较方案损益期望值，进行方案选优 从右到左逐步移动分析 同一状态点各分枝概率之和为1 一级决策概率分枝末端为终点 多极决策用决策点代替终点 依据决策目标进行决策 为效益，取期望值大的方案 为损失，取期望值小的方案 RET * 工程经济 * 第三章 工程项目经济预测与决策 第四讲 尚虎君 2007年10月 第一节 项目经济预测概述 第二节 定量预测方法 第三节 定性预测方法 第四节* 项目经济决策概述 第五节* 经济决策方法 为改进移动平均值法存在的不足，引入平滑常数α 基本思想：以前发生的情况不如近期发生的重要 1. 指数平滑法公式 St——第t期预测数(t?1期平滑值) St-1——第t期紧前周期的预测数 Xt-1——第t期紧前周期的实际数 α——平滑系数（0＜α＜1 ） ① ② ①式代入 ②式 由于1－α＜1，则 t 越大(1－α) t 越小，可略去最后一项(1－α) t . S1 ；尤其， t →∞， (1－α) t →0。则 α(1－α) i 是Xt－i的权重 α(1－α) i是指数函数 指数加权平均法 2. 平滑指数α的确定 以时间定权的加权平均，关键在于α的选择 α＝1 → St+1 ＝ Xt α＝0 → St+1 ＝ St α是新旧数据权重的分配比例 趋势稳定→α取较小值(0.05～0.2) 变动趋向明显→α取较大值(0.3～0.7) 3. 初始值S1的确定 指数平滑法是一个迭代计算过程，首先必须确定初始值 ，即t ＝1以前所有历史数据的加权平均值 S1的影响作用随时间序列期数n增大而减小 n≥20： S1 ＝ X1 n＜20： S1 可取前3～5个序列实际值的平均值 4. 一次指数平滑法适用条件 又称简单指数平滑法。适用于历史数据呈水平波动，无明显变化趋势情况下的预测 同移动平均法类似，存在滞后偏差 二次指数平滑法？ 对一次指数平滑值时间序列再进行一次指数平滑。对于时间序列数据有明显线性趋势时，必须再求二次指数平滑值的基础上建立预测模型；如果趋势是非线性的，应再求三次指数平滑值的基础上建立非线性模型 [例]已知某企业2005年度1～12月份产值得统计数据，用一次指数平滑预测2006年1月份产值 回归预测法（Regress forecast method）属于分析相关因素相互关系的一种数理统计方法，即采用回归分析技术