§1.1计量经济学绪论幻灯片.pptVIP

《计量经济学》《Econometrics》《经济计量学》 第一章 绪论 0.1 关于绪论 0.2 课程教学大纲 §1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用 0.2 《计量经济学》教学大纲 ⒈ 课程 计量经济学 学分：3 课程性质：教育部规定核心课程 ⒊ 课程说明 ⑴ 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 ⑵ 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计 ⑶ 教材及参考书 《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 《Basic Econometrics》,Damodar N. Gujarrati，2001 《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年 《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年 《计量经济学导论—现代观点》，Jeffer.M.Wooldridge. 《应用计量经济学》，张晓峒，机械工业出版社，2009年 ⑺ 课程内容提纲及学时安排 （总课时：54学时，上机：18学时） 第一章 绪论 3学时 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 15学时 第三章 单方程计量经济学应用模型 9学时 第四章 联立方程计量经济学理论与方法 9学时 第五章 宏观计量经济模型 3学时 第六章 时间序列计量经济学模型 9学时 ⑻ 课程成绩 综合练习一：10分 综合练习二：10分 课堂表现： 10分 期末考核： 70分 ⒋ 关于学习方法的说明 ⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； ⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法； ⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； ⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； ⑸ 必须十分重视综合练习； ⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。 §1.1 计量经济学 一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学在经济学科中的地位 Panel Data 只有在特殊情况下适合采用经典计量模型。 不经过检验而滥用经典模型是主要的错误类型之一。 形成了独立的计量经济学分支。 ⑵ 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性 三、模型参数的估计 ⑴ 各种模型参数估计方法 LS, Least Squares Estimation OLS, GLS, 2SLS, 3SLS NLS ML, Maximum Likelihood Estimation ML, LIML, FILM MM, Method of Moments IV, GMM ⑵ 如何选择模型参数估计方法 需要对模型进行识别和检验，然后确定估计方法 ⑶ 关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种 四、模型的检验 ⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行判断。例如： ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) 错！ 为什么？ ⑵ 统计检验 由数理统计理论决定。包括： 拟合优度检验(Coefficient of Determination) 总体显著性检验(Overall Significance of Regression) 变量显著性检验(Significance of Variables) ⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定。包括： 异方差性检验(Heteroskedasticity) 序列相关性检验(Serial Correlation) 共线性检验(Multi-collinearity) ⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定。包括： 稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性