货币银行学商业银行业务与管理.pptVIP

第3节 商业银行的中间业务和表外业务 我国商业银行中间业务和表外业务发展现状 收入占比低； 同质化； 利润低； 品种少、层次低、功能不完善。 原因： 1.人才因素； 2.政策因素。 协调 第4节 商业银行的管理 商业银行管理的一般原则 安全性 盈利性 流动性 第4节 商业银行的管理 O 期限 盈利性 流动性、安全性 商业银行管理的一般原则 盈利性 流动性 安全性 第4节 商业银行的管理 资产管理理论 负债管理理论 资产负债联合管理理论 资产负债表外联合管理理论 60年代以前 60～70年代 70年代后期～80年代 80年代以后 商业银行管理理论的演化 第4节 商业银行的管理 资产管理 内容： 如何将商业银行的资产在现金、证券、贷款等各种资产持有形式之间进行合理配置。 背景： 60年代以前，银行管理者认为银行负债是无法控制的（60%以上来源于活期存款）。 证券市场不发达，与银行的竞争不激烈。 按照优先权运用 第4节 商业银行的管理 资产管理 1.资金总库法 资金集合库 一级储备 二级储备 贷款 长期证券 固定资产 活期存款 储蓄存款 定期存款 短期借款 资本性债券 股本 第4节 商业银行的管理 一级储备 活期存款 储蓄存款 定期存款 短期借款 资本性债券 股本 二级储备 贷款 长期证券 固定资产 资产管理 2.资金分配法 第4节 商业银行的管理 资产管理 3.线性规划法 在利润最大的前提下，根据各种资产约束条件的具体限制便可找出一组最佳的资产组合。 例题： 某银行有5000万美元的资金来源，这些资金可用作贷款（X1）和二级储备即短期债券（X2），贷款收益率为12%，短期证券收益率为6%，存款成本忽略不计。 按照银行管理短期资产的流动性标准，短期债券与总贷款的比例至少为25% 用线性规划法，求解银行的最佳资产组合。 第4节 商业银行的管理 资产管理 3.线性规划法 操作步骤： ①建立目标函数： 商业银行通常把利润作为该模型的目标，然后根据资产的收益率来选择不同的资产组合，以实现利润目标的最大值。 ②确定约束条件： 在建立目标函数的基础上，附加下列约束条件，主要包括可贷资金总量约束、贷款需求约束、政策法规约束、流动性约束、安全性约束…? ③求解线性规划模型： 借助图解法和计算机求解。 第4节 商业银行的管理 资产管理 3.线性规划法 特点： ①是一种定量分析，更具有科学性和可操作性，是商业银行使 用最多的方法。 ②现实情况比较复杂，线性规划模型会变得更加复杂。 第4节 商业银行的管理 负债管理 内容： 银行资金流动性不仅可以通过强化资产管理获得，还可以通过灵活地调剂负债实现。 通过发展主动型负债的形式，扩大筹集资金的渠道和途径，也能够满足多样化的资金需求，以向外借款的方式也能够保持银行资金的流动性。? 背景： 60年代以后，各国经济迅猛发展； 金融管制时期——Q条例、“脱媒”、证券市场的发展。 商业银行间竞争日趋激烈。 第4节 商业银行的管理 负债管理 1.储备头寸管理方法 商业银行借入资金补足一级储备，以满足存款提取和贷款需求，通过运作头寸调度来保持高收益、低流动性的资产。 2.全面负债管理方法 商业银行通过借入资金持续扩大资产负债规模。 第4节 商业银行的管理 资产负债联合管理 内容： 通过资产和负债的共同调整，协调资产和负债项目在期限、利率、风险和流动性的搭配，尽可能使资产、负债达到均衡，以实现安全性、流动性和盈利性的完美统一。 第4节 商业银行的管理 资产负债联合管理 1.缺口管理法 零缺口战略：RSA = RSL 正缺口战略：RSA RSL 负缺口战略：RSA RSL 资金缺口（GAP）= 利率敏感资产（RSA）-利率敏感负债（RSL） 缺口绝对值 利率风险 利息收益 利息损失 预测准确 预测错误 资产负债联合管理 2.资产负债比例管理法 通过一系列资产负债比例指标来对商业银行的资产和负债进行监控和管理。 《商业银行资产负债比例管理暂行监控指标》： 1．资本充足率指标；2．存贷款比例指标； 3．中长期贷款比例指标；4．资产流动性比例指标； 5．备付金比例指标；6．单个贷款比例指标； 7．拆借资金比例指标；8．对股东贷款比例指标； 9．贷款质量指标。   第4节 商业银行的管理 LOGO 附录：金融专业经典教材 1、曼昆《经济学原理》； 2、弗雷德里克.S.米什金《货币金融学》； 3、弗兰克.J.法博齐《金融市场与金融机构基础》； 4、兹维.博迪《投资学》； 5、斯蒂芬.A.罗斯《公司理财》； 6、保罗.克鲁格曼《国际经济学》； 7、约翰.C.赫尔《期权期货