金融风险管理”授课和应考指导.pptVIP

* 将几个变量值分别代入下列持续期缺口公 式即可得到持续期缺口： 即， 4 – 5×2500/2000 = –2.25（年） * 第六章 利率风险管理 知识点举例 ——掌握利用利率衍生工具（远期利率协定、利率期货、利率期权、利率互换、利率上下限期权）防范利率风险的方法。此处仅举一例——利率期权。 出题 ——计算题： “假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5 000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率借入资金，你隐含获利多少？ ” * 隐含利润为： 5.5%×5000 – 5%×5000 – 5 = 20（万） * 第六章 利率风险管理 知识点举例 ——“利率上限”就是交易双方确定一项固定利率水平，在未来确定期限内每个设定的日期，将选定的参考利率与固定利率水平相比较，如果参考利率超过固定利率，买方将获得两者间的差额。 出题 ——判断题： “利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（ × ）” * 第九章 商业银行风险管理 知识点举例 ——要搞好商业银行风险管理，首先要弄清商业银行面临哪些内部和外部风险，首先面临哪些外部风险。 出题 ——多选题： “商业银行面临的外部风险主要包括______。 A. 信用风险 B. 市场风险 C. 财务风险 D.法律风险” * 第九章 商业银行风险管理 知识点举例 ——商业银行在采取抑制措施控制信贷资产风险时，实施了“审贷分离”制度。应掌握。 出题 ——单选题： “为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。 A. 五级分类 B. 理事会 C. 公司治理 D. 审贷分离” * 第九章 商业银行风险管理 知识点举例 ——商业银行中间业务作为不用占压银行资金的业务，越来越成为银行之间竞争的重点。如何防范中间业务的风险，越来越重要。 出题 ——论述题： “试述商业银行中间业务风险管理对策和措施” * 第九章 商业银行风险管理 知识点举例 ——在商业银行不良资产化解和处置方式中，债权流动或转化是有效方式之一。 出题 ——多选题： “在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：____________。 A. 资产证券化 B. 呆坏账核销 C. 债权出售或转让 D.债权转股权” * 第十三章 非银行金融机构风险管理 知识点举例 ——农村信用社作为服务“三农”的主要金融机构，其资金来源主要是农民储蓄存款，其资产主要是小额农业贷款。 出题 ——多选题： “农村信用社的资金大部分来自农民的 _______，_______是最便捷的服务产品。 A.小额农贷 B. 证券投资 C. 储蓄存款 D.养老保险 ” * 第十三章 非银行金融机构风险管理 知识点举例 ——农村信用社要想防范金融风险，首先要弄清楚它主要面临哪些风险，及其基本含义。其次，掌握其风险的成因及对策。 出题 ——简答题： “农村信用社的主要风险及其含义是什么？” ——论述题： 试述农村信用社风险形成的主要原因，以及应该采取的操作风险管理措施。 * 第十三章 非银行金融机构风险管理 知识点举例 ——掌握金融租赁业务的各方当事人，是开展风险防范工作的必要开端。另外，融资租赁一般包括两个合同：租赁合同和购货合同。 ——多选题： “融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______。 A. 出租人 B. 承租人 C. 供货人 D.牵头人