上投摩根天添盈货币市场基金.doc

上投摩根天添盈货币市场基金 2016年第4季度报告 2016年12月31日 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 二〇一七年一月二十日1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 2 基金产品概况 基金简称 上投摩根天添盈货币 000855 基金运作方式 契约型开放式 2014年11月25日 463,405,672.29份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定的投资收益。本基金以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析，确定（调整）投资组合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因素，本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，形成对未来货币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平均剩余期限。在个券选择层面，本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素，通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 天添盈A类 天添盈B类 天添盈E类 000855 000856 000857 报告期末下属分级基金的份额总额 917,755.26份 358,728,620.46份 103,759,296.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日 天添盈A类 天添盈B类 1.本期已实现收益 5,499.37 335,477.28 612,758.26 2.本期利润 5,499.37 335,477.28 612,758.26 3.期末基金资产净值 917,755.26 358,728,620.46 103,759,296.57 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、天添盈A类: 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.1807% 0.0010% 2、天添盈B类： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2431% 0.0010% 3、天添盈E类： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2203% 0.0010% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 上投摩根天添盈货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年11