柜买中心店头衍生性金融商品交易资讯储存库申报说明.ppt

附錄、申報資料格式與範例 日申報檔 FXD.txt (FXD.csv) IRS.txt (IRS.csv) TED.txt (TED.csv) FXO.txt (FXO.csv) SP.txt (SP.csv) 日異動檔 EVENT.txt (EVENT.csv) MODKEY.txt (MODKEY.csv) SPM.txt (SPM.csv) 月申報檔 MTM.txt (MTM.csv) 畫面輸入 總資產/總負債部位月報表 FAQ * * 簡報完畢 敬請指教 聯絡人：櫃買中心債券部陳德鄉副理 TEL: e-mail: dan@mail.gretai.org.tw 聯絡人：櫃買中心債券部劉弟勇組長 TEL: e-mail: richard@mail.gretai.org.tw 聯絡人：櫃買中心債券部黃仁宏專員 TEL: e-mail: fred@mail.gretai.org.tw 聯絡人：櫃買中心債券部林雅雯專員 TEL: e-mail: sylvia@mail.gretai.org.tw 聯絡人：櫃買中心債券部邱之駿專員 TEL: e-mail: georgechiu@mail.gretai.org.tw * 櫃買中心店頭衍生性金融商品交易資訊儲存庫申報說明 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 中華民國100年9月 * 簡報大綱 背景說明 時程規劃 申報原則 資料編輯 申報格式內容 常見問題彙整 申報資料格式與範例 * 背景說明 主管機關監理需要 國際趨勢 國內建置店頭衍生性金融商品交易資訊儲存存庫(TR)工作小組會議決議 國內金融機構(銀行、證券公司、票券金融公司、壽險公司、產險公司、信託業、槓桿交易商)均應申報 * 時程規劃 (1/5) 申報作業三階段上線 * 階段別 申報商品 第一階段 （101年4月1日） 外匯交換、無本金遠期外匯、陽春型利率交換、台股股權衍生性商品、結構型商品、總資產/總負債部位月報表 第二階段 （101年12月31日） 外匯遠期、陽春型外匯選擇權 ※開始申報金融機構海外分公司交易 第三階段 （102年6月30日） 其他店頭衍生性商品 規劃時程 (2/5) 比對作業：為確保資料庫資訊正確性，有必要對金融機構雙方交易資料進行核對，核對失敗之交易原則上應於101年6月底前調整正確。 第一階段上線後，101.4.1前已成交且尚未到期之契約仍應依各階段商品類型完整申報，緩衝期至101.6.30。 海外分公司資料之申報：考量海外分公司人力精簡，需較長時間進行申報準備，因此金融機構海外分公司交易調整於第二階段開始申報。 * 規劃時程 (3/5) 證券商衍生性金融商品日申報，不重覆申報。 現行金融機構申報「店頭衍生性金融商品資訊整合平台」(DPSP)於102年6月底前維持平行申報 結構型商品交易申報(S010)、結構型商品流通餘額申報(S020)申報至101年6月份資料（7月申報） 衍生性金融商品交易申報(D010) 、衍生性金融商品流通餘額申報(D020)申報至102年6月份資料（7月申報） 結構型商品客戶申訴申報﹙S030﹚維持不變 * 規劃時程 (4/5) * 序號 重要工作項目 預定時程 1 辦理申報作業宣導說明會 100.9.13-16 2 公告第一、二階段申報格式 100年9月 3 辦理第一階段系統操作宣導說明會 101年1月 4 業者系統操作測試 101年1-3月 5 系統市場會測 101年3月 6 第一階段系統上線 101.4.1 7 公告第三階段申報格式 101Q1 規劃時程 (5/5) * 序號 重要工作項目 預定時程 8 統計第一階段申報情形並向主管機關報告 101年5月 9 截至101年6月底比對情形陳報主管機關 101年7月 10 第二階段系統操作宣導說明會 101年10月 11 業者系統操作測試及市場會測 101年11-12月 12 第二階段系統上線 101.12.31 13 第三階段系統操作宣導說明會 102年4月 14 業者系統操作測試及市場會測 102年5-6月 15 第三階段系統上線 102.6.30 申報原則 (1/5) * 申報頻率 按日申報交易資訊（格式A、B） 按月申報契約市價、Delta、PVBP （格式C）和總資產/總負債部位月報表 申報方式 國內金融機構間交易：「雙邊申報比對」或「一方申報他方確認」，系統均自動執行比對作業。 交易對象非國內金融機構：國內金融機構申報交易明細，不執行比對作業。 * 金融機構：銀行、證券公司、票券金融公司、壽險公司、 產險公司、信託業、槓桿交易商