第二章 线性模型及自相关偏相关函数1第二章 线性模型及自相关与偏相关函数1第二章 线性模型及自相关与偏相关函数1第二章 线性模型及自相关与偏相关函数1.doc

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第二章 线性模型及自相关与偏相关函数 §1.随机线性模型 对于随机差分方程: (I) 系数及两个多项式满足一定约束且是一白噪声,,当时,,则称是(I)之一个平稳解,我们将给予上述线性模型进行详细讨论. 首先通过一、二个例子简单说明随机序列、随机模型与时间序列应用之间的关系. 例1 在某一专用计算机的固定程序中,包括如下的简单迭代计算 (II) 其中为固定常数 由于计算机的字长有限,每次计算上式时都会有舍入误差. 若以和分别表示计算机的计算值和真实值,则二者之差便是一个误差序列,我们现在来分析它的内在变化规律. 设在计算时产生的舍入误差为,于是计算值为 (2) (3) 经验表明,舍入误差近似为均匀分布的白噪声,其方差依计算机的字长而定. 于是(3)式就是计算(1)式时,计算误差序列的所满足的随机模型 的特殊情况. 以后我们将主要讨论为正态分布的情况. (3)和普通差分方程,由于是随机序列,也是随机序列. 随着初值不同而不同,于是序列也各次取不同值,但是它与相应的都满足(3)式. 若用表示一步延迟算子,即 (4) 为输入为输出,一级反馈系(数)统. 例2 空间飞行目标(如飞机、导弹或卫星). 在一空域飞行时,其加速度常常被视为随机过程,在离散采样时,就是随机序列. 比如在绪论的例2中我们曾把看作满足第一章差分方程的平稳序列,并希望用时序分析方法估计的模型参数. 但不能象例1那样用简单推导列出的模型. 随机序列与随机模型的关系: ①与例1类似,从实际背景出发,能够准确导出误差序列所满足的随机模型,即称之为能用物理方法列出的随机模型. ②与例2类似,对于物理过程,并无物理方法能准确列出它的模型. 事实上,我们说具有差分方程的模型,这只是一种近似地描述随机序列的手段,即用具有有理谱的平稳序列来近似描述. 这时我们用的样本序列来估计模型(差分方程),这就要用到时序分析方法. (绪论中例1~例4,大量事例) 有理谱与随机模型(差分方程)关系一般归纳为三: 一、具有有理谱的平稳序列必满足随机模型. 二、随机模型(差分方程)的平稳解便于在最小(均方)差意义下进行最佳预报和控制设计. 三、有理谱能较好地逼近各种连续谱密度. 差分方程(随机线性模型): (I) 用表示步线性推移算子,即 ,为常数 并令 (II) 于是(I)又可简写为: (III) 把作为算子的多项式,通常假定它们之间无公共因子. 为方便计:参量常用向量表示 (IV) 于是模型(I)和(III)中,用线性差分方程描述了和这两个序列不同时刻之间的线性关系,因而是一种线性时序模型. 但以后,我们总假定(I)式中为正态平稳白噪声,其方差,且假定(时刻的白噪声与时刻的不相关),与无公共因子. 常假定 另外,(I)与(III)两种特殊情况: or (V) or (VI) (若,即,而且满足(I)式,则有 ,这就是随机序列的均值不为零时的模型,它不是我们讨论的主要对象. 相关函数与的完全相同,只要讨论(I)模型就够了.) 随机线性模型分类: (1)Moving Average Models:若(VI)式中的系数多项式(可逆滑动平均模型)的根全在单位圆外,即其根的模都大于1,我们称(VI)为~. 其解叫做可逆滑动平均序列. 简称为MA模型和MA序列. 滑动平均阶数,和称为它们的参数. 简记模型(序列),表示阶纯滑动平均的. (2)Autoregressive Models:若(V)式的系数多项式的根全在单位圆外,即其根的模都大于1. 我们称(V)式为平稳自回归模型,其平稳解叫做平稳自回归序列,分别简称为模型和序列. 自回归阶数和称为它们的参数. 记号模型(或序列),表示模型是阶纯自回归的. (3)模型(或序列)(平稳自回归-可逆滑动平均混和模型)若模型(I)或(III)式中的系数多项式和无公共因子,而且分别满足上面的平稳性条件和可逆性条件,我们就称这一模型为~. 其平稳解叫做自回

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