第二章 风险识别与风险分析二章 风险识别与风险分析第二章 风险识别与风险分析第二章 风险识别与风险分析.ppt

作业：本章后其他作业 例2-1 设20次交通事故的经济损失资料如下：1000，1901，2900，3500，3900，4600，4800，5100，5150，5200，5400，5800，6100，6500，6800，7100，7900，8200，9210，9800 我们可以在0-10000中，以2000为一个区间，画出损失额分布的直方图 图2-3 损失额分布直方图 作业 设20次交通事故的经济损失资料如下：1000，5800，6100，9210，6500，3500，3900，4600，4800，5100，5150，5200，5400，7100，7900，8200，10100，6800，1901，2900 在0-10500中，以1500为一个区间，画出损失额分布的直方图 二、事件概率与风险指标复合统计法（损失概率与损失幅度法） 有许多风险指标只有少数几种风险事件，这时，可先分析风险事件的概率分布，再分析各事件对应各风险指标的概率分布，从而估计风险指标总体的概率分布。 例如我们关心的经济指标是因交通事故而导致的一辆车一年内的损失额。首先设随机变量ξ=0表示不出交通事故,ξ=1表示出交通事故。再设随机变量η是车主因交通事故导致的经济损失额。 如我们得到 P(ξ= 1) =α P(ξ=0)=1- α 又得到ξ= 1时（出交通事故的前提下）经济损失额η的分布为 P(ηX/ ξ=1)= f(x)，x0 求经济指标η的分布。 P(η＝０)＝P(η=0，ξ=0)+ P(η=0，ξ=1) = P(η=0/ξ=0) P(ξ=0)+ P(η=0/ξ=1) P(ξ= 1) =1-α P(η x) =P(ηx，ξ=1)+ P(ηx，ξ=0) =P(ηx/ξ=1) P(ξ= 1)+ P(ηx/ξ=0) P(ξ=0) =P(ξ=1)× P(ηx/ξ=1) =αf(x) 例2-2、 根据过去1年内出交通事故情况的统计有如下资料: 大约每100辆汽车有10辆车出交通事故; 每次交通事故可能的经济损失是: (1)任一辆汽车出事故且经济损失额不超过8000的概率; (2) 每辆汽车因交通事故平均经济损失大约是多少?出交通事故的汽车平均每辆经济损失大约是多少? (3) 出交通事故的汽车经济损失额的方差是多少? 损失额 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 概率 0.10 0.10 0.14 0.30 0.16 0.10 0.10 作业：第二章 后 习题二、计算题第1题 三、回归分析法 三项工作： 确定因果关系(回归分析法) 确定因的概率分布(用前两法） 推导果的概率分布 最简单、最常见的是线性回归分析。 最小二乘原理 设变量y是x的线性函数：y=a+bx a、b是未知常数。要根据x、y的n次观察值，来确定a、b的值。 对每一x的观察值xi，有一个y的观察值yi，i=1、2、3、、、n。 对每一x观察值xi，又可根据y=a+bx算出一个y的值yi，i=1、2、3、、、n。 线性相关性 例2-3 设燃气公司冬季某月的收益与当月的天气取暖指数线性相关，相关方程为： 收益=0.1+0.05指数 知道： 求：燃气公司当月收益的概率分布。 指数 200 210 220 230 240 250 概率 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 第二章 后 习题二、计算题4、5、 4、已知某地区1月份地面冰冻的可能性如下： 5、接上题，如保险公司一月份的赔付额z与当月交通事故率y的关系为： ? z=10+8000y 求保险公司一月份赔付额z的分布。 四、VAR计算 VAR（value at risk）的含义与计算 VAR（value at risk）的含义与计算 VAR有时叫在险值，完整的表示是： Prob(△p -VAR)=1-α。 其中△p表示风险主体的净资产在未来△t时间内（如两周----巴塞尔银行监管委员会的做法）的收益。 完整的说法是：在未来△t时间内，净资产损失额小于VAR的概率为1-α。1-α为置信水平。 关于VAR的一个简单解释 一般而言，在险值是指在正常的市场条件和一定的可靠度(通常是95%)下，在一定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失。比如，某银行将其2014年（254个交易日）的日损益按大小进行排序，就能够得到其